PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMUD.L с UD03.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMUD.L с UD03.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

EMUD.L (iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist)) and UD03.L (UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis) are both Europe Equities funds tracking the MSCI EMU NR EUR, from iShares and UBS respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMUD.L returned 10.33%/yr vs 10.39%/yr for UD03.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. EMUD.L charges 0.12%/yr vs 0.28%/yr for UD03.L.

Доходность

Сравнение доходности EMUD.L и UD03.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist) (EMUD.L) и UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis (UD03.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EMUD.L торгуется в GBP, в то время как UD03.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UD03.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EMUD.L показывает доходность 7.24%, что значительно ниже, чем у UD03.L с доходностью 12.35%.

EMUD.L

1 день
-0.77%
1 месяц
1.58%
С начала года
7.24%
6 месяцев
8.92%
1 год
19.93%
3 года*
15.66%
5 лет*
10.33%
10 лет*
—

UD03.L

1 день
0.26%
1 месяц
2.79%
С начала года
12.35%
6 месяцев
14.89%
1 год
23.67%
3 года*
14.85%
5 лет*
10.39%
10 лет*
10.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMUD.L и UD03.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EMUD.L
iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist)		7.24%28.28%5.84%16.22%-6.92%14.62%7.63%-1.68%
UD03.L
UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis		12.35%24.15%1.50%14.98%-2.05%11.79%5.56%11.63%

Correlation

The correlation between EMUD.L and UD03.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2019 г.

0.91

The correlation between EMUD.L and UD03.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMUD.L и UD03.L

Секторы
EMUD.L
UD03.L

Финансовые услуги

24.6%
28.5%

Промышленность

20.5%
12.1%

Технологии

17.0%
16.2%

Потребительский циклический сектор

6.9%
7.0%

Коммунальные услуги

6.7%
7.7%

Здравоохранение

5.7%
4.1%

Потребительский защитный сектор

5.6%
14.6%

Коммуникационные услуги

5.2%
3.1%

Энергетика

3.2%
2.7%

Сырьевые материалы

2.2%
4.2%

Недвижимость

1.5%

-

Финансовые услуги

EMUD.L
24.6%
UD03.L
28.5%

Промышленность

EMUD.L
20.5%
UD03.L
12.1%

Технологии

EMUD.L
17.0%
UD03.L
16.2%

Потребительский циклический сектор

EMUD.L
6.9%
UD03.L
7.0%

Коммунальные услуги

EMUD.L
6.7%
UD03.L
7.7%

Здравоохранение

EMUD.L
5.7%
UD03.L
4.1%

Потребительский защитный сектор

EMUD.L
5.6%
UD03.L
14.6%

Коммуникационные услуги

EMUD.L
5.2%
UD03.L
3.1%

Энергетика

EMUD.L
3.2%
UD03.L
2.7%

Сырьевые материалы

EMUD.L
2.2%
UD03.L
4.2%

Недвижимость

EMUD.L
1.5%
UD03.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist)

UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis

Часто сравнивают с EMUD.L:
EMUD.L с GLDEMUD.L с LDEG.LEMUD.L с MVED.LEMUD.L с CNDX.LEMUD.L с HDEU.LEMUD.L с IITU.LEMUD.L с IMV.L
Часто сравнивают с UD03.L:
UD03.L с XUEK.LUD03.L с CE2D.LUD03.L с IEFS.LUD03.L с IEDL.LUD03.L с EUDI.LUD03.L с HDEU.LUD03.L с OMXS.L

Доходность на риск

EMUD.L vs. UD03.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMUD.L
Ранг доходности на риск EMUD.L: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMUD.L: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMUD.L: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMUD.L: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMUD.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMUD.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина
UD03.L
Ранг доходности на риск UD03.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UD03.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UD03.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UD03.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UD03.L: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UD03.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMUD.L c UD03.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist) (EMUD.L) и UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis (UD03.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMUD.LUD03.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
1.94

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
2.62

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.36

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

2.38

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.12

8.54

-2.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMUD.L vs. UD03.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMUD.L на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UD03.L равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMUD.L и UD03.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMUD.LUD03.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.94

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.69

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.35

+0.15

Просадки

Сравнение просадок EMUD.L и UD03.L

Максимальная просадка EMUD.L за все время составила -30.31%, что меньше максимальной просадки UD03.L в -35.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMUD.L и UD03.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMUD.LUD03.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.31%

-35.99%

+5.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-9.92%

-1.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.65%

-12.34%

-0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.28%

-19.54%

-2.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-1.19%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.21%

-7.64%

+2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

2.77%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности EMUD.L и UD03.L

iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist) (EMUD.L) и UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis (UD03.L) имеют волатильность 3.80% и 3.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMUD.LUD03.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

3.77%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.85%

9.91%

+1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.29%

12.21%

+2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.24%

15.07%

+1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.47%

16.80%

+1.67%

Сравнение комиссий EMUD.L и UD03.L

EMUD.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии UD03.L в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMUD.L и UD03.L

Дивидендная доходность EMUD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности UD03.L в 2.54%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EMUD.L
iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist)		2.79%3.00%3.54%3.13%3.23%2.45%1.87%3.04%0.00%0.00%
UD03.L
UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis		2.54%2.98%2.83%3.66%3.82%3.47%2.06%3.57%4.89%2.14%

Часто задаваемые вопросы

EMUD.L and UD03.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EMUD.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EMUD.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.28% for UD03.L.

Both ETFs track MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.12% for EMUD.L and 0.28% for UD03.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMUD.L и UD03.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор