PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMSM.L с EXX7.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMSM.L с EXX7.DE

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

EMSM.L (SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF) and EXX7.DE (iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE)) are both exchange-traded funds - EMSM.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets SMID NR USD, while EXX7.DE is a Japan Equities fund tracking the Nikkei 225®. Both are passively managed. Over the past 10 years, EMSM.L returned 9.30%/yr vs 12.09%/yr for EXX7.DE. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMSM.L charges 0.55%/yr vs 0.51%/yr for EXX7.DE.

Доходность

Сравнение доходности EMSM.L и EXX7.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (EMSM.L) и iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE) (EXX7.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EMSM.L торгуется в GBP, в то время как EXX7.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EXX7.DE были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EMSM.L показывает доходность 12.68%, что значительно ниже, чем у EXX7.DE с доходностью 36.04%. За последние 10 лет акции EMSM.L уступали акциям EXX7.DE по среднегодовой доходности: 9.30% против 12.09% соответственно.

EMSM.L

1 день
-1.20%
1 месяц
-2.82%
С начала года
12.68%
6 месяцев
13.46%
1 год
24.97%
3 года*
13.72%
5 лет*
7.50%
10 лет*
9.30%

EXX7.DE

1 день
-2.04%
1 месяц
7.83%
С начала года
36.04%
6 месяцев
36.50%
1 год
63.53%
3 года*
22.93%
5 лет*
12.40%
10 лет*
12.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMSM.L и EXX7.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMSM.L
SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF		12.68%12.15%4.60%15.48%-7.03%17.67%16.12%5.70%-13.10%22.98%
EXX7.DE
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE)		36.04%20.34%8.65%15.10%-11.41%-4.63%19.59%17.68%-4.68%14.84%

Correlation

The correlation between EMSM.L and EXX7.DE is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2011 г.

0.56

The correlation between EMSM.L and EXX7.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF

iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с EMSM.L:
EMSM.L с IEMS.LEMSM.L с USSC.LEMSM.L с ACWIEMSM.L с WLDS.LEMSM.L с SSAC.LEMSM.L с VWRP.LEMSM.L с SPYI.DE
Часто сравнивают с EXX7.DE:
EXX7.DE с S400.LEXX7.DE с EUN.LEXX7.DE с EWJEXX7.DE с SPYEXX7.DE с VUAA.LEXX7.DE с IUS4.DEEXX7.DE с FLJP

Доходность на риск

EMSM.L vs. EXX7.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMSM.L
Ранг доходности на риск EMSM.L: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMSM.L: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMSM.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMSM.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMSM.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMSM.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
EXX7.DE
Ранг доходности на риск EXX7.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXX7.DE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXX7.DE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXX7.DE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXX7.DE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXX7.DE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMSM.L c EXX7.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (EMSM.L) и iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE) (EXX7.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EMSM.LEXX7.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
2.60

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
3.52

-1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.43

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

4.76

-2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.10

14.00

-5.89

EMSM.L vs. EXX7.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMSM.L на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа EXX7.DE равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMSM.L и EXX7.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMSM.L и EXX7.DE

Максимальная просадка EMSM.L за все время составила -53.76%, что больше максимальной просадки EXX7.DE в -34.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMSM.L и EXX7.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMSM.LEXX7.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.76%

-34.70%

-19.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.43%

-13.27%

+3.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.11%

-20.25%

-6.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.11%

-21.32%

-5.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.81%

-24.15%

-13.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.45%

-4.11%

-1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.93%

-8.10%

-15.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

4.52%

-1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности EMSM.L и EXX7.DE

Текущая волатильность для SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (EMSM.L) составляет 7.13%, в то время как у iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE) (EXX7.DE) волатильность равна 9.55%. Это указывает на то, что EMSM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXX7.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMSM.LEXX7.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.13%

9.55%

-2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.52%

19.63%

-5.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.54%

24.32%

-7.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.69%

18.35%

+1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.08%

17.59%

+1.49%

Сравнение комиссий EMSM.L и EXX7.DE

EMSM.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии EXX7.DE в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMSM.L и EXX7.DE

EMSM.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXX7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMSM.L
SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EXX7.DE
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE)		0.06%0.00%0.63%1.17%0.94%0.57%0.64%1.21%0.00%1.19%1.35%1.29%

Часто задаваемые вопросы

EMSM.L and EXX7.DE have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EXX7.DE is cheaper at 0.51% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EXX7.DE is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.55% for EMSM.L.

EMSM.L is categorized as Emerging Markets Equities, while EXX7.DE is Japan Equities. EMSM.L tracks MSCI Emerging Markets SMID NR USD, while EXX7.DE tracks Nikkei 225®. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.55% for EMSM.L and 0.51% for EXX7.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMSM.L и EXX7.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор