Сравнение EMSM.L с EMIM.L
EMSM.L (SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF) and EMIM.L (iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)) are both Emerging Markets Equities funds - EMSM.L tracks the MSCI Emerging Markets SMID NR USD while EMIM.L tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, EMSM.L returned 10.20%/yr vs 11.09%/yr for EMIM.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. EMSM.L charges 0.55%/yr vs 0.18%/yr for EMIM.L.
Доходность
Сравнение доходности EMSM.L и EMIM.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EMSM.L торгуется в GBP, в то время как EMIM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMIM.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EMSM.L показывает доходность 15.33%, что значительно ниже, чем у EMIM.L с доходностью 24.23%. За последние 10 лет акции EMSM.L уступали акциям EMIM.L по среднегодовой доходности: 10.20% против 11.09% соответственно.
EMSM.L
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 15.33%
- 6 месяцев
- 15.54%
- 1 год
- 29.67%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 8.54%
- 10 лет*
- 10.20%
EMIM.L
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 3.19%
- С начала года
- 24.23%
- 6 месяцев
- 25.19%
- 1 год
- 49.71%
- 3 года*
- 20.15%
- 5 лет*
- 8.76%
- 10 лет*
- 11.09%
Сравнение доходности по годам EMSM.L и EMIM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMSM.L SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF | 15.33% | 12.15% | 4.60% | 15.48% | -7.03% | 17.67% | 16.12% | 5.70% | -13.10% | 22.98% |
EMIM.L iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 24.23% | 23.35% | 9.18% | 4.93% | -10.17% | 0.74% | 14.91% | 12.69% | -9.32% | 24.72% |
Correlation
The correlation between EMSM.L and EMIM.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2014 г. | 0.86 |
The correlation between EMSM.L and EMIM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMSM.L vs. EMIM.L — Ранг доходности на риск
EMSM.L
EMIM.L
Сравнение EMSM.L c EMIM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (EMSM.L) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (EMIM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMSM.L | EMIM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.57 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | 4.63 | -1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.41 | 16.57 | -6.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMSM.L | EMIM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 3.04 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.55 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.62 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.49 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок EMSM.L и EMIM.L
Максимальная просадка EMSM.L за все время составила -37.81%, что больше максимальной просадки EMIM.L в -31.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMSM.L и EMIM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMSM.L | EMIM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.81% | -31.70% | -6.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.43% | -10.92% | +1.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.07% | -15.56% | -4.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.07% | -21.98% | +1.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.81% | -26.46% | -11.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.13% | -2.39% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.93% | -8.71% | +0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 3.06% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMSM.L и EMIM.L
Текущая волатильность для SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (EMSM.L) составляет 6.16%, в то время как у iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (EMIM.L) волатильность равна 7.03%. Это указывает на то, что EMSM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMIM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMSM.L | EMIM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.16% | 7.03% | -0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.10% | 14.14% | -1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.44% | 16.67% | -1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.82% | 15.82% | -2.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.38% | 17.81% | -1.43% |
Сравнение комиссий EMSM.L и EMIM.L
EMSM.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии EMIM.L в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMSM.L и EMIM.L
Ни EMSM.L, ни EMIM.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EMSM.L and EMIM.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EMIM.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMIM.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.55% for EMSM.L.
EMSM.L tracks MSCI Emerging Markets SMID NR USD, while EMIM.L tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.55% for EMSM.L and 0.18% for EMIM.L.
Подберите оптимальное распределение для EMSM.L и EMIM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор