Сравнение EMNT с LQD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF (EMNT) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD).
EMNT и LQD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMNT - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 10 дек. 2019 г.. LQD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid Investment Grade Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности EMNT и LQD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMNT и LQD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMNT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF | 1.02% | 4.74% | 5.79% | 5.84% | -0.57% | 0.11% | 2.08% | 0.09% |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | -0.27% | 7.90% | 0.86% | 9.40% | -17.92% | -1.84% | 10.97% | 0.58% |
Доходность по периодам
С начала года, EMNT показывает доходность 1.02%, что значительно выше, чем у LQD с доходностью -0.27%.
EMNT
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 4.50%
- 3 года*
- 5.32%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- —
LQD
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- -0.34%
- 1 год
- 4.61%
- 3 года*
- 4.30%
- 5 лет*
- 0.11%
- 10 лет*
- 2.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMNT и LQD
EMNT берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии LQD в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
EMNT vs. LQD — Ранг доходности на риск
EMNT
LQD
Сравнение EMNT c LQD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF (EMNT) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMNT | LQD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 11.02 | 0.70 | +10.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 22.95 | 0.99 | +21.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 5.87 | 1.13 | +4.74 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 34.78 | 1.48 | +33.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 231.75 | 4.06 | +227.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMNT | LQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.02 | 0.70 | +10.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 4.09 | 0.01 | +4.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.46 | 0.54 | +2.92 |
Корреляция
Корреляция между EMNT и LQD составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMNT и LQD
Дивидендная доходность EMNT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что меньше доходности LQD в 4.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMNT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF | 4.13% | 4.46% | 5.14% | 4.62% | 2.79% | 0.66% | 1.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.56% | 4.48% | 4.45% | 3.99% | 3.30% | 2.30% | 2.66% | 3.29% | 3.67% | 3.10% | 3.34% | 3.47% |
Просадки
Сравнение просадок EMNT и LQD
Максимальная просадка EMNT за все время составила -2.28%, что меньше максимальной просадки LQD в -24.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMNT и LQD.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMNT | LQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.28% | -24.95% | +22.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.13% | -3.38% | +3.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.70% | -24.95% | +23.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.42% | +4.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -3.99% | +3.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 1.23% | -1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMNT и LQD
Текущая волатильность для PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF (EMNT) составляет 0.25%, в то время как у iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) волатильность равна 2.66%. Это указывает на то, что EMNT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMNT | LQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.25% | 2.66% | -2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.29% | 3.76% | -3.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41% | 6.60% | -6.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.82% | 8.65% | -7.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.87% | 8.67% | -7.80% |