PortfoliosLab logo
Сравнение EMNT с LQD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EMNT и LQD составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности EMNT и LQD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund (EMNT) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.78%
0.90%
EMNT
LQD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EMNT:

9.47

LQD:

0.88

Коэф-т Сортино

EMNT:

21.06

LQD:

1.27

Коэф-т Омега

EMNT:

5.38

LQD:

1.16

Коэф-т Кальмара

EMNT:

33.34

LQD:

0.42

Коэф-т Мартина

EMNT:

249.39

LQD:

2.49

Индекс Язвы

EMNT:

0.02%

LQD:

2.67%

Дневная вол-ть

EMNT:

0.57%

LQD:

7.54%

Макс. просадка

EMNT:

-2.28%

LQD:

-24.95%

Текущая просадка

EMNT:

0.00%

LQD:

-9.67%

Доходность по периодам

С начала года, EMNT показывает доходность 1.46%, что значительно ниже, чем у LQD с доходностью 1.68%.


EMNT

С начала года

1.46%

1 месяц

0.30%

6 месяцев

2.36%

1 год

5.34%

5 лет

2.91%

10 лет

N/A

LQD

С начала года

1.68%

1 месяц

-0.52%

6 месяцев

0.20%

1 год

6.86%

5 лет

-0.39%

10 лет

2.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EMNT и LQD

EMNT берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии LQD в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии EMNT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EMNT: 0.27%
График комиссии LQD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
LQD: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EMNT и LQD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EMNT
Ранг риск-скорректированной доходности EMNT, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EMNT, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMNT, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMNT, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMNT, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMNT, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина

LQD
Ранг риск-скорректированной доходности LQD, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LQD, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQD, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQD, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQD, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQD, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EMNT c LQD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund (EMNT) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EMNT, с текущим значением в 9.47, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EMNT: 9.47
LQD: 0.88
Коэффициент Сортино EMNT, с текущим значением в 21.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EMNT: 21.06
LQD: 1.27
Коэффициент Омега EMNT, с текущим значением в 5.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EMNT: 5.38
LQD: 1.16
Коэффициент Кальмара EMNT, с текущим значением в 33.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EMNT: 33.34
LQD: 0.42
Коэффициент Мартина EMNT, с текущим значением в 249.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EMNT: 249.39
LQD: 2.49

Показатель коэффициента Шарпа EMNT на текущий момент составляет 9.47, что выше коэффициента Шарпа LQD равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMNT и LQD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.0010.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.47
0.88
EMNT
LQD

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMNT и LQD

Дивидендная доходность EMNT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что больше доходности LQD в 4.45%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EMNT
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund
5.10%5.14%4.62%2.79%0.73%1.44%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
4.45%4.45%3.99%3.30%2.30%2.66%3.29%3.67%3.10%3.34%3.47%3.39%

Просадки

Сравнение просадок EMNT и LQD

Максимальная просадка EMNT за все время составила -2.28%, что меньше максимальной просадки LQD в -24.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMNT и LQD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-9.67%
EMNT
LQD

Волатильность

Сравнение волатильности EMNT и LQD

Текущая волатильность для PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund (EMNT) составляет 0.16%, в то время как у iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что EMNT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.16%
4.00%
EMNT
LQD