PortfoliosLab logo
Сравнение EMNT с FLOT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EMNT и FLOT составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности EMNT и FLOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund (EMNT) и iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

13.00%14.00%15.00%16.00%17.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.78%
17.91%
EMNT
FLOT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EMNT:

9.47

FLOT:

2.50

Коэф-т Сортино

EMNT:

21.06

FLOT:

3.14

Коэф-т Омега

EMNT:

5.38

FLOT:

2.20

Коэф-т Кальмара

EMNT:

33.34

FLOT:

3.41

Коэф-т Мартина

EMNT:

249.39

FLOT:

26.63

Индекс Язвы

EMNT:

0.02%

FLOT:

0.20%

Дневная вол-ть

EMNT:

0.57%

FLOT:

2.15%

Макс. просадка

EMNT:

-2.28%

FLOT:

-13.54%

Текущая просадка

EMNT:

0.00%

FLOT:

-0.06%

Доходность по периодам

С начала года, EMNT показывает доходность 1.46%, что значительно выше, чем у FLOT с доходностью 1.17%.


EMNT

С начала года

1.46%

1 месяц

0.30%

6 месяцев

2.36%

1 год

5.34%

5 лет

2.91%

10 лет

N/A

FLOT

С начала года

1.17%

1 месяц

0.12%

6 месяцев

2.29%

1 год

5.38%

5 лет

3.65%

10 лет

2.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EMNT и FLOT

EMNT берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии FLOT в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии EMNT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EMNT: 0.27%
График комиссии FLOT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLOT: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EMNT и FLOT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EMNT
Ранг риск-скорректированной доходности EMNT, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EMNT, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMNT, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMNT, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMNT, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMNT, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина

FLOT
Ранг риск-скорректированной доходности FLOT, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLOT, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLOT, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLOT, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLOT, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLOT, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EMNT c FLOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund (EMNT) и iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EMNT, с текущим значением в 9.47, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EMNT: 9.47
FLOT: 2.50
Коэффициент Сортино EMNT, с текущим значением в 21.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EMNT: 21.06
FLOT: 3.14
Коэффициент Омега EMNT, с текущим значением в 5.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EMNT: 5.38
FLOT: 2.20
Коэффициент Кальмара EMNT, с текущим значением в 33.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EMNT: 33.34
FLOT: 3.41
Коэффициент Мартина EMNT, с текущим значением в 249.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EMNT: 249.39
FLOT: 26.63

Показатель коэффициента Шарпа EMNT на текущий момент составляет 9.47, что выше коэффициента Шарпа FLOT равного 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMNT и FLOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.004.006.008.0010.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.47
2.50
EMNT
FLOT

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMNT и FLOT

Дивидендная доходность EMNT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что меньше доходности FLOT в 5.52%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EMNT
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund
5.10%5.14%4.62%2.79%0.73%1.44%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF
5.52%5.82%5.66%2.06%0.43%1.25%2.78%2.41%1.45%0.97%0.53%0.44%

Просадки

Сравнение просадок EMNT и FLOT

Максимальная просадка EMNT за все время составила -2.28%, что меньше максимальной просадки FLOT в -13.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMNT и FLOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.50%-1.00%-0.50%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-0.06%
EMNT
FLOT

Волатильность

Сравнение волатильности EMNT и FLOT

Текущая волатильность для PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund (EMNT) составляет 0.16%, в то время как у iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT) волатильность равна 2.05%. Это указывает на то, что EMNT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.16%
2.05%
EMNT
FLOT