Сравнение EMNT с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund (EMNT) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
EMNT и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMNT - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 10 дек. 2019 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EMNT или BND.
Основные характеристики
| EMNT | BND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.97% | -2.99% |
| Дох-ть за 1 год | 5.98% | -0.77% |
| Дох-ть за 3 года | 2.43% | -3.50% |
| Коэф-т Шарпа | 4.99 | -0.18 |
| Дневная вол-ть | 1.19% | 6.75% |
| Макс. просадка | -2.28% | -18.84% |
| Current Drawdown | 0.00% | -13.27% |
Корреляция
Корреляция между EMNT и BND составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности EMNT и BND
С начала года, EMNT показывает доходность 1.97%, что значительно выше, чем у BND с доходностью -2.99%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMNT и BND
EMNT берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EMNT c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund (EMNT) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMNT и BND
Дивидендная доходность EMNT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности BND в 3.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMNT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund | 4.92% | 4.62% | 2.79% | 0.83% | 1.44% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.36% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок EMNT и BND
Максимальная просадка EMNT за все время составила -2.28%, что меньше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMNT и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EMNT и BND
Текущая волатильность для PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund (EMNT) составляет 0.17%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.81%. Это указывает на то, что EMNT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.