Сравнение EMNT с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF (EMNT) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
EMNT и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMNT - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 10 дек. 2019 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности EMNT и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMNT и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMNT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF | 1.02% | 4.74% | 5.79% | 5.84% | -0.57% | 0.11% | 2.08% | 0.09% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.09% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 0.28% |
Доходность по периодам
С начала года, EMNT показывает доходность 1.02%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 0.09%.
EMNT
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 4.50%
- 3 года*
- 5.32%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- —
BND
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMNT и BND
EMNT берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
EMNT vs. BND — Ранг доходности на риск
EMNT
BND
Сравнение EMNT c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF (EMNT) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMNT | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 11.02 | 0.93 | +10.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 22.95 | 1.32 | +21.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 5.87 | 1.16 | +4.71 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 34.78 | 1.75 | +33.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 231.75 | 4.78 | +226.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMNT | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.02 | 0.93 | +10.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 4.09 | 0.04 | +4.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.46 | 0.59 | +2.87 |
Корреляция
Корреляция между EMNT и BND составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMNT и BND
Дивидендная доходность EMNT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности BND в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMNT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF | 4.13% | 4.46% | 5.14% | 4.62% | 2.79% | 0.66% | 1.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.93% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок EMNT и BND
Максимальная просадка EMNT за все время составила -2.28%, что меньше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMNT и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMNT | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.28% | -18.58% | +16.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.13% | -2.44% | +2.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.70% | -17.91% | +16.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.54% | +2.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -3.07% | +2.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 0.90% | -0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMNT и BND
Текущая волатильность для PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF (EMNT) составляет 0.25%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что EMNT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMNT | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.25% | 1.63% | -1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.29% | 2.52% | -2.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41% | 4.30% | -3.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.82% | 6.00% | -5.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.87% | 5.52% | -4.65% |