PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EMNT с BND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMNT с BND

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund (EMNT) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).

EMNT и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMNT - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 10 дек. 2019 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EMNT или BND.

Корреляция

Корреляция между EMNT и BND составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности EMNT и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund (EMNT) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.87%
1.05%
EMNT
BND

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EMNT:

9.53

BND:

1.33

Коэф-т Сортино

EMNT:

21.31

BND:

1.93

Коэф-т Омега

EMNT:

5.43

BND:

1.23

Коэф-т Кальмара

EMNT:

33.74

BND:

0.52

Коэф-т Мартина

EMNT:

252.49

BND:

3.43

Индекс Язвы

EMNT:

0.02%

BND:

2.05%

Дневная вол-ть

EMNT:

0.57%

BND:

5.31%

Макс. просадка

EMNT:

-2.28%

BND:

-18.84%

Текущая просадка

EMNT:

0.00%

BND:

-6.87%

Доходность по периодам

С начала года, EMNT показывает доходность 1.54%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 2.74%.

EMNT

С начала года

1.54%

1 месяц

0.37%

6 месяцев

2.43%

1 год

5.35%

5 лет

2.93%

10 лет

N/A

BND

С начала года

2.74%

1 месяц

0.71%

6 месяцев

1.94%

1 год

7.37%

5 лет

-0.77%

10 лет

1.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EMNT и BND

EMNT берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EMNT
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund
График комиссии EMNT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EMNT: 0.27%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BND: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EMNT и BND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EMNT
Ранг риск-скорректированной доходности EMNT, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EMNT, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMNT, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMNT, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMNT, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMNT, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
BND
Ранг риск-скорректированной доходности BND, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BND, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EMNT c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund (EMNT) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа EMNT, с текущим значением в 9.53, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EMNT: 9.53
BND: 1.33
Коэффициент Сортино EMNT, с текущим значением в 21.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EMNT: 21.31
BND: 1.93
Коэффициент Омега EMNT, с текущим значением в 5.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EMNT: 5.43
BND: 1.23
Коэффициент Кальмара EMNT, с текущим значением в 33.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EMNT: 33.74
BND: 0.52
Коэффициент Мартина EMNT, с текущим значением в 252.49, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EMNT: 252.49
BND: 3.43

Показатель коэффициента Шарпа EMNT на текущий момент составляет 9.53, что выше коэффициента Шарпа BND равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMNT и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.0010.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.53
1.33
EMNT
BND

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMNT и BND

Дивидендная доходность EMNT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что больше доходности BND в 3.69%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EMNT
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund		5.10%5.14%4.62%2.79%0.73%1.44%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.69%3.67%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%

Просадки

Сравнение просадок EMNT и BND

Максимальная просадка EMNT за все время составила -2.28%, что меньше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMNT и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-6.87%
EMNT
BND

Волатильность

Сравнение волатильности EMNT и BND

Текущая волатильность для PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund (EMNT) составляет 0.17%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 2.19%. Это указывает на то, что EMNT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.17%
2.19%
EMNT
BND