PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EMNJ.DE с QUEJ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMNJ.DE с QUEJ.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

EMNJ.DE (iShares MSCI Japan CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist)) and QUEJ.DE (BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc) are both Japan Equities funds - EMNJ.DE tracks the MSCI Japan ESG Enhanced Focus CTB Index while QUEJ.DE tracks the MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped. Both are passively managed. Over the past 3 years, EMNJ.DE returned 14.70%/yr vs 6.80%/yr for QUEJ.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. EMNJ.DE charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for QUEJ.DE.

Доходность

Сравнение доходности EMNJ.DE и QUEJ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Japan CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) (EMNJ.DE) и BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc (QUEJ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EMNJ.DE показывает доходность 15.52%, а QUEJ.DE немного выше – 15.94%.

EMNJ.DE

1 день
-2.46%
1 месяц
-3.71%
6 месяцев
8.72%
С начала года
15.52%
1 год
33.04%
3 года*
14.70%
5 лет*
8.89%
10 лет*
—

QUEJ.DE

1 день
0.00%
1 месяц
4.19%
6 месяцев
11.31%
С начала года
15.94%
1 год
24.02%
3 года*
6.80%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMNJ.DE и QUEJ.DE

2026 (YTD)2025202420232022
EMNJ.DE
iShares MSCI Japan CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist)		15.52%12.87%10.79%16.08%-9.80%
QUEJ.DE
BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc		15.94%3.79%1.15%8.13%-12.21%

Correlation

The correlation between EMNJ.DE and QUEJ.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2022 г.

0.92

The correlation between EMNJ.DE and QUEJ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Japan CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist)

BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc

Часто сравнивают с EMNJ.DE:
EMNJ.DE с QDVE.DEEMNJ.DE с ASRW.DEEMNJ.DE с TTPX.DEEMNJ.DE с XDJE.DEEMNJ.DE с ZPDW.DEEMNJ.DE с NS4E.DEEMNJ.DE с IS3N.DE
Часто сравнивают с QUEJ.DE:
QUEJ.DE с 36B4.DEQUEJ.DE с IQQJ.DEQUEJ.DE с SXR6.DEQUEJ.DE с XCJD.DEQUEJ.DE с EXX7.DEQUEJ.DE с AW15.DEQUEJ.DE с ZPDJ.DE

Доходность на риск

EMNJ.DE vs. QUEJ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMNJ.DE
Ранг доходности на риск EMNJ.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMNJ.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMNJ.DE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMNJ.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMNJ.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMNJ.DE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
QUEJ.DE
Ранг доходности на риск QUEJ.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUEJ.DE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUEJ.DE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUEJ.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUEJ.DE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUEJ.DE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMNJ.DE c QUEJ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) (EMNJ.DE) и BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc (QUEJ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EMNJ.DEQUEJ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
1.35

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
2.00

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.25

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

2.31

+0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.24

6.99

+3.25

EMNJ.DE vs. QUEJ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMNJ.DE на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QUEJ.DE равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMNJ.DE и QUEJ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMNJ.DE и QUEJ.DE

Максимальная просадка EMNJ.DE за все время составила -28.10%, что больше максимальной просадки QUEJ.DE в -15.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMNJ.DE и QUEJ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMNJ.DEQUEJ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.10%

-15.02%

-13.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.70%

-10.45%

-0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.91%

-13.94%

-2.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.35%

-1.10%

-5.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.57%

-6.19%

-0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

3.45%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности EMNJ.DE и QUEJ.DE

iShares MSCI Japan CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) (EMNJ.DE) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc (QUEJ.DE) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что EMNJ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUEJ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMNJ.DEQUEJ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

4.85%

+1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.87%

14.08%

+2.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.67%

17.97%

+2.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.05%

15.39%

+1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.28%

15.39%

+2.89%

Сравнение комиссий EMNJ.DE и QUEJ.DE

EMNJ.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QUEJ.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMNJ.DE и QUEJ.DE

Дивидендная доходность EMNJ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, тогда как QUEJ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
EMNJ.DE
iShares MSCI Japan CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist)		1.47%1.58%1.80%1.75%2.16%1.66%1.63%1.72%
QUEJ.DE
BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EMNJ.DE and QUEJ.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EMNJ.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EMNJ.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for QUEJ.DE.

EMNJ.DE tracks MSCI Japan ESG Enhanced Focus CTB Index, while QUEJ.DE tracks MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped. They also come from different issuers: iShares and BNP Paribas. Their fees differ too: 0.15% for EMNJ.DE and 0.25% for QUEJ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMNJ.DE и QUEJ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор