Сравнение EMNE.DE с PRAZ.DE
EMNE.DE (iShares MSCI EMU CTB Enhanced ESG UCITS ETF EUR (Dist)) and PRAZ.DE (Amundi Prime Eurozone UCITS ETF) are both Europe Equities funds - EMNE.DE tracks the MSCI EMU ESG Enhanced Focus CTB Index while PRAZ.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMNE.DE returned 10.33%/yr vs 11.36%/yr for PRAZ.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. EMNE.DE charges 0.12%/yr vs 0.05%/yr for PRAZ.DE.
Доходность
Сравнение доходности EMNE.DE и PRAZ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMNE.DE показывает доходность 9.68%, что значительно ниже, чем у PRAZ.DE с доходностью 10.90%.
EMNE.DE
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -2.29%
- 6 месяцев
- 6.20%
- С начала года
- 9.68%
- 1 год
- 18.40%
- 3 года*
- 15.00%
- 5 лет*
- 10.33%
- 10 лет*
- —
PRAZ.DE
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -1.85%
- 6 месяцев
- 6.79%
- С начала года
- 10.90%
- 1 год
- 20.33%
- 3 года*
- 16.11%
- 5 лет*
- 11.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMNE.DE и PRAZ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMNE.DE iShares MSCI EMU CTB Enhanced ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 9.68% | 22.18% | 9.86% | 18.79% | -12.35% | 22.75% | 0.90% |
PRAZ.DE Amundi Prime Eurozone UCITS ETF | 10.90% | 24.75% | 9.68% | 19.26% | -11.81% | 26.37% | -4.68% |
Correlation
The correlation between EMNE.DE and PRAZ.DE is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2020 г. | 0.84 |
The correlation between EMNE.DE and PRAZ.DE shifts across timeframes, from 0.84 (all time) to 0.97 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMNE.DE vs. PRAZ.DE — Ранг доходности на риск
EMNE.DE
PRAZ.DE
Сравнение EMNE.DE c PRAZ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EMU CTB Enhanced ESG UCITS ETF EUR (Dist) (EMNE.DE) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF (PRAZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMNE.DE | PRAZ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.25 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.94 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.21 | 7.23 | -1.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMNE.DE и PRAZ.DE
Максимальная просадка EMNE.DE за все время составила -34.37%, что меньше максимальной просадки PRAZ.DE в -39.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMNE.DE и PRAZ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMNE.DE | PRAZ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.37% | -39.91% | +5.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.90% | -10.42% | -0.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.10% | -15.47% | +0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.70% | -24.11% | -0.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.95% | -3.07% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.19% | -6.17% | +0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 2.80% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMNE.DE и PRAZ.DE
Текущая волатильность для iShares MSCI EMU CTB Enhanced ESG UCITS ETF EUR (Dist) (EMNE.DE) составляет 3.79%, в то время как у Amundi Prime Eurozone UCITS ETF (PRAZ.DE) волатильность равна 4.17%. Это указывает на то, что EMNE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRAZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMNE.DE | PRAZ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.79% | 4.17% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.64% | 12.77% | -0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.96% | 15.19% | -0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.27% | 17.03% | -0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.98% | 20.02% | -0.04% |
Сравнение комиссий EMNE.DE и PRAZ.DE
EMNE.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии PRAZ.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMNE.DE и PRAZ.DE
Дивидендная доходность EMNE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, тогда как PRAZ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMNE.DE iShares MSCI EMU CTB Enhanced ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 2.39% | 2.61% | 2.95% | 3.17% | 3.34% | 2.40% | 1.85% | 2.67% |
PRAZ.DE Amundi Prime Eurozone UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, EMNE.DE and PRAZ.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, PRAZ.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRAZ.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.12% for EMNE.DE.
EMNE.DE tracks MSCI EMU ESG Enhanced Focus CTB Index, while PRAZ.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.12% for EMNE.DE and 0.05% for PRAZ.DE.
Подберите оптимальное распределение для EMNE.DE и PRAZ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор