Сравнение EMND.DE с IUSQ.DE
EMND.DE (iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist)) and IUSQ.DE (iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)) are both Global Equities funds from iShares - EMND.DE tracks the MSCI World ESG Enhanced Focus while IUSQ.DE tracks the MSCI All Country World (ACWI). Both are passively managed. Over the past 5 years, EMND.DE returned 11.70%/yr vs 12.42%/yr for IUSQ.DE. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.20% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EMND.DE и IUSQ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMND.DE показывает доходность 10.17%, что значительно ниже, чем у IUSQ.DE с доходностью 12.65%.
EMND.DE
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- 10.17%
- 6 месяцев
- 10.17%
- 1 год
- 21.70%
- 3 года*
- 16.08%
- 5 лет*
- 11.70%
- 10 лет*
- —
IUSQ.DE
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- 12.65%
- 6 месяцев
- 12.87%
- 1 год
- 26.39%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- 12.42%
- 10 лет*
- 12.38%
Сравнение доходности по годам EMND.DE и IUSQ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMND.DE iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) | 10.17% | 6.20% | 25.02% | 18.82% | -15.24% | 33.96% | 7.28% | 12.63% |
IUSQ.DE iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) | 12.65% | 9.02% | 24.53% | 18.57% | -13.58% | 29.13% | 4.94% | 11.81% |
Correlation
The correlation between EMND.DE and IUSQ.DE is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2019 г. | 0.99 |
The correlation between EMND.DE and IUSQ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMND.DE vs. IUSQ.DE — Ранг доходности на риск
EMND.DE
IUSQ.DE
Сравнение EMND.DE c IUSQ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (EMND.DE) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMND.DE | IUSQ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.43 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | 4.08 | -1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.00 | 16.69 | -4.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMND.DE | IUSQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | 2.31 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.88 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.76 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок EMND.DE и IUSQ.DE
Максимальная просадка EMND.DE за все время составила -33.15%, примерно равная максимальной просадке IUSQ.DE в -33.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMND.DE и IUSQ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMND.DE | IUSQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.15% | -33.60% | +0.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.07% | -6.48% | -0.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.24% | -21.25% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.24% | -21.25% | +0.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -0.55% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.04% | -4.19% | -0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 1.59% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMND.DE и IUSQ.DE
Текущая волатильность для iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (EMND.DE) составляет 2.65%, в то время как у iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE) волатильность равна 3.03%. Это указывает на то, что EMND.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMND.DE | IUSQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.65% | 3.03% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.76% | 8.26% | -0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.37% | 11.47% | -0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.24% | 13.94% | +0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.30% | 15.02% | +1.28% |
Сравнение комиссий EMND.DE и IUSQ.DE
И EMND.DE, и IUSQ.DE имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMND.DE и IUSQ.DE
Дивидендная доходность EMND.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, тогда как IUSQ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMND.DE iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) | 0.93% | 1.03% | 1.28% | 1.47% | 2.54% | 1.70% | 1.83% | 1.30% |
IUSQ.DE iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, EMND.DE and IUSQ.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMND.DE and IUSQ.DE have the same expense ratio: 0.20% per year.
EMND.DE tracks MSCI World ESG Enhanced Focus, while IUSQ.DE tracks MSCI All Country World (ACWI).
Подберите оптимальное распределение для EMND.DE и IUSQ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор