Сравнение EMMF с FNDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE).
EMMF и FNDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMMF - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 10 авг. 2018 г.. FNDE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental Emerging Markets Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности EMMF и FNDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMMF и FNDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMMF WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund | 5.50% | 21.22% | 9.45% | 20.59% | -13.47% | 5.97% | 9.25% | 2.30% | -6.64% |
FNDE Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF | 5.77% | 29.46% | 12.10% | 14.99% | -15.58% | 14.41% | -2.77% | 19.75% | -4.85% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EMMF показывает доходность 5.50%, а FNDE немного выше – 5.77%.
EMMF
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -6.45%
- С начала года
- 5.50%
- 6 месяцев
- 8.93%
- 1 год
- 27.56%
- 3 года*
- 17.74%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- —
FNDE
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 8.85%
- 1 год
- 28.73%
- 3 года*
- 18.86%
- 5 лет*
- 9.45%
- 10 лет*
- 10.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMMF и FNDE
EMMF берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии FNDE в 0.39%.
Доходность на риск
EMMF vs. FNDE — Ранг доходности на риск
EMMF
FNDE
Сравнение EMMF c FNDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMMF | FNDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | 1.62 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.23 | 2.19 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.33 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 2.12 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.64 | 9.45 | +1.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMMF | FNDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 1.62 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.56 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.34 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между EMMF и FNDE составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMMF и FNDE
Дивидендная доходность EMMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности FNDE в 3.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMMF WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund | 2.24% | 2.45% | 1.30% | 1.62% | 3.48% | 2.64% | 1.93% | 2.93% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FNDE Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF | 3.96% | 4.19% | 4.82% | 4.74% | 5.59% | 4.32% | 2.50% | 3.47% | 2.98% | 2.05% | 1.65% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок EMMF и FNDE
Максимальная просадка EMMF за все время составила -32.57%, что меньше максимальной просадки FNDE в -43.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMMF и FNDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMMF | FNDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.57% | -43.55% | +10.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.62% | -13.67% | +3.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.20% | -29.44% | +4.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.44% | -6.70% | -0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.58% | -11.84% | +4.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 3.09% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMMF и FNDE
WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF) имеет более высокую волатильность в 7.91% по сравнению с Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) с волатильностью 6.91%. Это указывает на то, что EMMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMMF | FNDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.91% | 6.91% | +1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.48% | 11.93% | +0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.90% | 17.79% | -0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.01% | 16.87% | -2.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.44% | 19.41% | -2.97% |