PortfoliosLab logo
Сравнение EMMF с EEMV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EMMF и EEMV составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности EMMF и EEMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF) и iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
30.10%
21.91%
EMMF
EEMV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EMMF:

0.30

EEMV:

0.85

Коэф-т Сортино

EMMF:

0.58

EEMV:

1.25

Коэф-т Омега

EMMF:

1.08

EEMV:

1.17

Коэф-т Кальмара

EMMF:

0.31

EEMV:

0.77

Коэф-т Мартина

EMMF:

0.90

EEMV:

2.26

Индекс Язвы

EMMF:

5.53%

EEMV:

4.26%

Дневная вол-ть

EMMF:

14.68%

EEMV:

11.42%

Макс. просадка

EMMF:

-32.55%

EEMV:

-31.56%

Текущая просадка

EMMF:

-4.52%

EEMV:

-2.24%

Доходность по периодам

С начала года, EMMF показывает доходность 3.02%, что значительно ниже, чем у EEMV с доходностью 4.24%.


EMMF

С начала года

3.02%

1 месяц

7.11%

6 месяцев

0.09%

1 год

4.33%

5 лет

10.98%

10 лет

N/A

EEMV

С начала года

4.24%

1 месяц

7.07%

6 месяцев

2.20%

1 год

9.70%

5 лет

6.35%

10 лет

2.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EMMF и EEMV

EMMF берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии EEMV в 0.25%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EMMF и EEMV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EMMF
Ранг риск-скорректированной доходности EMMF, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EMMF, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMMF, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMMF, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMMF, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMMF, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина

EEMV
Ранг риск-скорректированной доходности EEMV, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EEMV, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMV, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMV, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMV, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMV, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EMMF c EEMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF) и iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа EMMF на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа EEMV равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMMF и EEMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.30
0.85
EMMF
EEMV

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMMF и EEMV

Дивидендная доходность EMMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности EEMV в 3.36%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EMMF
WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund
1.49%1.30%1.62%3.48%2.64%1.93%2.93%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%
EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
3.36%3.50%2.75%1.93%2.14%2.45%2.63%2.46%2.34%2.79%2.55%2.71%

Просадки

Сравнение просадок EMMF и EEMV

Максимальная просадка EMMF за все время составила -32.55%, примерно равная максимальной просадке EEMV в -31.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMMF и EEMV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-4.52%
-2.24%
EMMF
EEMV

Волатильность

Сравнение волатильности EMMF и EEMV

WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что EMMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EEMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
4.52%
3.48%
EMMF
EEMV