PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EMMF с EEMV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EMMF и EEMV составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение EMMF с EEMV

Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF) и iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV).

EMMF и EEMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMMF - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 10 авг. 2018 г.. EEMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EMMF или EEMV.

Доходность

Сравнение доходности EMMF и EEMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF) и iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EMMF:

0.21

EEMV:

0.99

Коэф-т Сортино

EMMF:

0.38

EEMV:

1.34

Коэф-т Омега

EMMF:

1.05

EEMV:

1.18

Коэф-т Кальмара

EMMF:

0.18

EEMV:

0.84

Коэф-т Мартина

EMMF:

0.52

EEMV:

2.45

Индекс Язвы

EMMF:

5.56%

EEMV:

4.25%

Дневная вол-ть

EMMF:

14.69%

EEMV:

11.48%

Макс. просадка

EMMF:

-32.55%

EEMV:

-31.56%

Текущая просадка

EMMF:

-3.30%

EEMV:

-0.20%

Доходность по периодам

С начала года, EMMF показывает доходность 4.34%, что значительно ниже, чем у EEMV с доходностью 6.41%.

EMMF

С начала года

4.34%

1 месяц

3.79%

6 месяцев

2.45%

1 год

2.71%

3 года

9.63%

5 лет

10.36%

10 лет

N/A

EEMV

С начала года

6.41%

1 месяц

4.77%

6 месяцев

5.87%

1 год

11.21%

3 года

5.69%

5 лет

7.13%

10 лет

2.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund

iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF

Сравнение комиссий EMMF и EEMV

EMMF берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии EEMV в 0.25%.

EMMF
WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund
EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EMMF и EEMV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EMMF
Ранг риск-скорректированной доходности EMMF, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EMMF, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMMF, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMMF, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMMF, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMMF, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
EEMV
Ранг риск-скорректированной доходности EEMV, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EEMV, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMV, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMV, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMV, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMV, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EMMF c EEMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF) и iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EMMF на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа EEMV равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMMF и EEMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMMF и EEMV

Дивидендная доходность EMMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности EEMV в 3.29%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EMMF
WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund		1.47%1.30%1.62%3.48%2.64%1.93%2.93%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%
EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF		3.29%3.50%2.75%1.93%2.14%2.45%2.63%2.46%2.34%2.79%2.55%2.71%

Просадки

Сравнение просадок EMMF и EEMV

Максимальная просадка EMMF за все время составила -32.55%, примерно равная максимальной просадке EEMV в -31.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMMF и EEMV.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности EMMF и EEMV

WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF) и iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) имеют волатильность 2.88% и 3.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...