PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMMF с AVES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMMF с AVES

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EMMF (WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund) and AVES (Avantis Emerging Markets Value ETF) are both exchange-traded funds - EMMF is a Asia Pacific Equities fund actively managed by WisdomTree, while AVES is a Emerging Markets Equities fund actively managed by American Century. Both are actively managed. Over the past 3 years, EMMF returned 24.00%/yr vs 20.73%/yr for AVES. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. EMMF charges 0.48%/yr vs 0.36%/yr for AVES.

Доходность

Сравнение доходности EMMF и AVES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMMF показывает доходность 28.01%, что значительно выше, чем у AVES с доходностью 16.79%.

EMMF

1 день
-0.96%
1 месяц
11.20%
С начала года
28.01%
6 месяцев
29.54%
1 год
49.05%
3 года*
24.00%
5 лет*
10.81%
10 лет*
—

AVES

1 день
-1.23%
1 месяц
4.98%
С начала года
16.79%
6 месяцев
19.15%
1 год
37.50%
3 года*
20.73%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMMF и AVES

2026 (YTD)20252024202320222021
EMMF
WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund		28.01%21.22%9.45%20.59%-13.47%-0.24%
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		16.79%30.49%4.50%16.79%-16.04%1.32%

Correlation

The correlation between EMMF and AVES is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

0.88

The correlation between EMMF and AVES has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMMF и AVES

Секторы
EMMF
AVES

Технологии

32.9%
21.4%

Потребительский циклический сектор

14.0%
9.6%

Финансовые услуги

8.2%
25.3%

Коммуникационные услуги

6.6%
5.3%

Потребительский защитный сектор

4.4%
3.2%

Промышленность

3.8%
13.3%

Энергетика

2.1%
4.0%

Коммунальные услуги

2.0%
1.7%

Сырьевые материалы

1.9%
9.8%

Здравоохранение

0.3%
2.1%

Недвижимость

-

2.4%

Технологии

EMMF
32.9%
AVES
21.4%

Потребительский циклический сектор

EMMF
14.0%
AVES
9.6%

Финансовые услуги

EMMF
8.2%
AVES
25.3%

Коммуникационные услуги

EMMF
6.6%
AVES
5.3%

Потребительский защитный сектор

EMMF
4.4%
AVES
3.2%

Промышленность

EMMF
3.8%
AVES
13.3%

Энергетика

EMMF
2.1%
AVES
4.0%

Коммунальные услуги

EMMF
2.0%
AVES
1.7%

Сырьевые материалы

EMMF
1.9%
AVES
9.8%

Здравоохранение

EMMF
0.3%
AVES
2.1%

Недвижимость

EMMF

-

AVES
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund

Avantis Emerging Markets Value ETF

Часто сравнивают с EMMF:
EMMF с HEDJEMMF с FLTWEMMF с BKEMEMMF с BBAXEMMF с EEMEMMF с SPEMEMMF с UEVM
Часто сравнивают с AVES:
AVES с AVEMAVES с AVEEAVES с VWOAVES с DFEVAVES с DGSAVES с FNDEAVES с DFEVX

Доходность на риск

EMMF vs. AVES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMMF
Ранг доходности на риск EMMF: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMMF: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMMF: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMMF: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMMF: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMMF: 8787
Ранг коэф-та Мартина
AVES
Ранг доходности на риск AVES: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVES: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVES: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVES: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVES: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVES: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMMF c AVES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMMFAVESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.98
2.19

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.90
2.90

+1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.40

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.64

2.92

+1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.15

10.84

+8.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMMF vs. AVES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMMF на текущий момент составляет 2.98, что выше коэффициента Шарпа AVES равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMMF и AVES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMMFAVESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.98

2.19

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.61

-0.07

Просадки

Сравнение просадок EMMF и AVES

Максимальная просадка EMMF за все время составила -32.57%, что больше максимальной просадки AVES в -27.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMMF и AVES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMMFAVESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.57%

-27.40%

-5.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.62%

-12.90%

+2.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.02%

-18.50%

+2.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-1.36%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.45%

-7.73%

+0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

3.47%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности EMMF и AVES

WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) имеют волатильность 7.23% и 6.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMMFAVESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.23%

6.93%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.46%

14.44%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.57%

17.19%

-0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.38%

16.98%

-2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.62%

16.98%

-0.36%

Сравнение комиссий EMMF и AVES

EMMF берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии AVES в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMMF и AVES

Дивидендная доходность EMMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности AVES в 2.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		2.81%3.17%4.09%3.96%3.70%0.62%0.00%0.00%0.00%
EMMF
WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund		1.85%2.45%1.30%1.62%3.48%2.64%1.93%2.93%0.66%

Часто задаваемые вопросы

EMMF and AVES have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMMF has higher volatility (7.23%) compared to AVES (6.93%). In terms of maximum drawdown, EMMF dropped -32.57% vs AVES's -27.40%.

On 3-year performance, EMMF leads with 24.00% vs 20.73% for AVES. On fees, AVES is cheaper at 0.36% per year. On volatility, AVES has been the lower-risk option at 6.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EMMF has performed better with a 24.00% return vs 20.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVES is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.48% for EMMF.

AVES has the higher dividend yield at 2.81%, compared with 1.85% for EMMF.

EMMF is categorized as Asia Pacific Equities, while AVES is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: WisdomTree and American Century. Their fees differ too: 0.48% for EMMF and 0.36% for AVES.

EMMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.98 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMMF и AVES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор