PortfoliosLab logo
Сравнение EMMF с AVES
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EMMF и AVES составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности EMMF и AVES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.11%
7.15%
EMMF
AVES

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EMMF:

0.37

AVES:

0.33

Коэф-т Сортино

EMMF:

0.61

AVES:

0.58

Коэф-т Омега

EMMF:

1.08

AVES:

1.08

Коэф-т Кальмара

EMMF:

0.33

AVES:

0.32

Коэф-т Мартина

EMMF:

0.98

AVES:

0.88

Индекс Язвы

EMMF:

5.42%

AVES:

6.69%

Дневная вол-ть

EMMF:

14.61%

AVES:

17.95%

Макс. просадка

EMMF:

-32.55%

AVES:

-27.40%

Текущая просадка

EMMF:

-6.35%

AVES:

-7.54%

Доходность по периодам

С начала года, EMMF показывает доходность 1.04%, что значительно ниже, чем у AVES с доходностью 3.18%.


EMMF

С начала года

1.04%

1 месяц

-0.23%

6 месяцев

-2.91%

1 год

4.68%

5 лет

11.29%

10 лет

N/A

AVES

С начала года

3.18%

1 месяц

-0.98%

6 месяцев

-3.07%

1 год

5.35%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EMMF и AVES

EMMF берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии AVES в 0.36%.


График комиссии EMMF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EMMF: 0.48%
График комиссии AVES с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AVES: 0.36%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EMMF и AVES

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EMMF
Ранг риск-скорректированной доходности EMMF, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EMMF, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMMF, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMMF, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMMF, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMMF, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина

AVES
Ранг риск-скорректированной доходности AVES, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVES, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVES, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVES, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVES, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVES, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EMMF c AVES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EMMF, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EMMF: 0.37
AVES: 0.33
Коэффициент Сортино EMMF, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EMMF: 0.61
AVES: 0.58
Коэффициент Омега EMMF, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EMMF: 1.08
AVES: 1.08
Коэффициент Кальмара EMMF, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EMMF: 0.33
AVES: 0.32
Коэффициент Мартина EMMF, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EMMF: 0.98
AVES: 0.88

Показатель коэффициента Шарпа EMMF на текущий момент составляет 0.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVES равному 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMMF и AVES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.37
0.33
EMMF
AVES

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMMF и AVES

Дивидендная доходность EMMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности AVES в 3.96%


TTM2024202320222021202020192018
EMMF
WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund
1.51%1.30%1.62%3.48%2.64%1.93%2.93%0.66%
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF
3.96%4.09%3.96%3.70%0.62%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EMMF и AVES

Максимальная просадка EMMF за все время составила -32.55%, что больше максимальной просадки AVES в -27.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMMF и AVES. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.35%
-7.54%
EMMF
AVES

Волатильность

Сравнение волатильности EMMF и AVES

WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) имеют волатильность 9.83% и 10.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.83%
10.28%
EMMF
AVES