PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMM с SMIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMM с SMIN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EMM (Global X Emerging Markets ex-China ETF) and SMIN (iShares MSCI India Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - EMM is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Global X, while SMIN is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI India Small Cap Index. EMM is actively managed, while SMIN is passively managed. Over the past 3 years, EMM returned 22.67%/yr vs 9.23%/yr for SMIN. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. EMM charges 0.75%/yr vs 0.76%/yr for SMIN.

Доходность

Сравнение доходности EMM и SMIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) и iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMM показывает доходность 32.97%, что значительно выше, чем у SMIN с доходностью -5.91%.

EMM

1 день
-1.15%
1 месяц
10.12%
С начала года
32.97%
6 месяцев
38.50%
1 год
63.51%
3 года*
22.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

SMIN

1 день
-1.53%
1 месяц
-0.14%
С начала года
-5.91%
6 месяцев
-4.92%
1 год
-9.92%
3 года*
9.23%
5 лет*
6.06%
10 лет*
9.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMM и SMIN

2026 (YTD)202520242023
EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF		32.97%30.21%2.34%3.40%
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF		-5.91%-6.68%16.78%30.49%

Correlation

The correlation between EMM and SMIN is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2023 г.

0.49

The correlation between EMM and SMIN has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMM и SMIN

Секторы
EMM
SMIN

Технологии

45.5%
7.8%

Финансовые услуги

25.0%
18.9%

Промышленность

5.9%
21.1%

Потребительский защитный сектор

5.1%
4.0%

Энергетика

4.8%
0.9%

Сырьевые материалы

3.9%
12.2%

Потребительский циклический сектор

2.7%
13.5%

Коммуникационные услуги

2.7%
1.6%

Недвижимость

1.8%
3.6%

Здравоохранение

1.5%
13.7%

Коммунальные услуги

1.2%
2.7%

Технологии

EMM
45.5%
SMIN
7.8%

Финансовые услуги

EMM
25.0%
SMIN
18.9%

Промышленность

EMM
5.9%
SMIN
21.1%

Потребительский защитный сектор

EMM
5.1%
SMIN
4.0%

Энергетика

EMM
4.8%
SMIN
0.9%

Сырьевые материалы

EMM
3.9%
SMIN
12.2%

Потребительский циклический сектор

EMM
2.7%
SMIN
13.5%

Коммуникационные услуги

EMM
2.7%
SMIN
1.6%

Недвижимость

EMM
1.8%
SMIN
3.6%

Здравоохранение

EMM
1.5%
SMIN
13.7%

Коммунальные услуги

EMM
1.2%
SMIN
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Emerging Markets ex-China ETF

iShares MSCI India Small-Cap ETF

Часто сравнивают с EMM:
EMM с EMXCEMM с EIMI.LEMM с ISEU.LEMM с ASEAEMM с AVEMEMM с VWCE.DEEMM с VWO
Часто сравнивают с SMIN:
SMIN с INDASMIN с EPISMIN с FLINSMIN с NFTYSMIN с INCOSMIN с EWSSMIN с VOO

Доходность на риск

EMM vs. SMIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMM
Ранг доходности на риск EMM: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMM: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMM: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMM: 8686
Ранг коэф-та Мартина
SMIN
Ранг доходности на риск SMIN: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIN: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIN: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIN: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIN: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIN: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMM c SMIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) и iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMMSMINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.94
-0.54

+3.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.79
-0.68

+4.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

0.93

+0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.33

-0.41

+4.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.13

-0.92

+19.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMM vs. SMIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMM на текущий момент составляет 2.94, что выше коэффициента Шарпа SMIN равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMM и SMIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMMSMINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.94

-0.54

+3.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.35

+0.82

Просадки

Сравнение просадок EMM и SMIN

Максимальная просадка EMM за все время составила -21.99%, что меньше максимальной просадки SMIN в -60.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMM и SMIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMMSMINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.99%

-60.50%

+38.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.75%

-24.54%

+9.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.99%

-27.58%

+5.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.15%

-17.71%

+16.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.68%

-14.62%

+9.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

10.79%

-7.28%

Волатильность

Сравнение волатильности EMM и SMIN

Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) имеет более высокую волатильность в 9.79% по сравнению с iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) с волатильностью 5.90%. Это указывает на то, что EMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMMSMINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.79%

5.90%

+3.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.28%

15.54%

+3.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.69%

18.44%

+3.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.83%

18.84%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.83%

22.82%

-3.99%

Сравнение комиссий EMM и SMIN

EMM берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SMIN в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMM и SMIN

Дивидендная доходность EMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности SMIN в 2.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF		0.67%0.90%0.80%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF		2.14%2.01%6.84%0.41%0.01%1.27%1.06%1.75%1.68%0.89%2.30%0.93%

Часто задаваемые вопросы

EMM and SMIN have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMM has higher volatility (9.79%) compared to SMIN (5.90%). In terms of maximum drawdown, EMM dropped -21.99% vs SMIN's -60.50%.

On 3-year performance, EMM leads with 22.67% vs 9.23% for SMIN. On fees, EMM is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SMIN has been the lower-risk option at 5.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EMM has performed better with a 22.67% return vs 9.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMM is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.76% for SMIN.

SMIN has the higher dividend yield at 2.14%, compared with 0.67% for EMM.

EMM is categorized as Emerging Markets Diversified, while SMIN is Asia Pacific Equities. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.75% for EMM and 0.76% for SMIN.

EMM currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMM и SMIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор