Сравнение EMM с SMIN

С начала года, EMM показывает доходность 4.64%, что значительно выше, чем у SMIN с доходностью -13.16%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EMM берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SMIN в 0.76%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) и iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EMM на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа SMIN равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMM и SMIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между EMM и SMIN составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность EMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности SMIN в 2.32%

Максимальная просадка EMM за все время составила -21.99%, что меньше максимальной просадки SMIN в -60.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMM и SMIN.

Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) имеет более высокую волатильность в 9.84% по сравнению с iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) с волатильностью 7.91%. Это указывает на то, что EMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.