PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EMKR с VLN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EMKR с VLN

Последнее обновление 8 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EMCORE Corporation (EMKR) и Valens Semiconductor Ltd. (VLN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EMKR или VLN.

Корреляция

Корреляция между EMKR и VLN составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности EMKR и VLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EMCORE Corporation (EMKR) и Valens Semiconductor Ltd. (VLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
226.23%
11.44%
EMKR
VLN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EMKR:

-0.40

VLN:

0.12

Коэф-т Сортино

EMKR:

0.21

VLN:

0.69

Коэф-т Омега

EMKR:

1.04

VLN:

1.08

Коэф-т Кальмара

EMKR:

-0.53

VLN:

0.09

Коэф-т Мартина

EMKR:

-0.81

VLN:

0.30

Индекс Язвы

EMKR:

65.78%

VLN:

26.85%

Дневная вол-ть

EMKR:

134.22%

VLN:

67.51%

Макс. просадка

EMKR:

-99.97%

VLN:

-84.44%

Текущая просадка

EMKR:

-99.88%

VLN:

-78.31%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EMKR:

$27.51M

VLN:

$272.33M

EPS

EMKR:

-$2.99

VLN:

-$0.25

Общая выручка (12 мес.)

EMKR:

$83.48M

VLN:

$45.67M

Валовая прибыль (12 мес.)

EMKR:

$17.20M

VLN:

$26.43M

EBITDA (12 мес.)

EMKR:

-$19.23M

VLN:

-$29.05M

Доходность по периодам

С начала года, EMKR показывает доходность 1.00%, что значительно выше, чем у VLN с доходностью -6.15%.

EMKR

С начала года

1.00%

1 месяц

0.66%

6 месяцев

225.28%

1 год

-51.81%

5 лет

-37.38%

10 лет

-22.83%

VLN

С начала года

-6.15%

1 месяц

-22.04%

6 месяцев

11.42%

1 год

7.96%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EMKR и VLN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EMKR
Ранг риск-скорректированной доходности EMKR, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EMKR, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMKR, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMKR, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMKR, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMKR, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
VLN
Ранг риск-скорректированной доходности VLN, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VLN, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLN, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLN, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLN, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLN, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EMKR c VLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EMCORE Corporation (EMKR) и Valens Semiconductor Ltd. (VLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EMKR, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.00-0.400.12
Коэффициент Сортино EMKR, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.210.69
Коэффициент Омега EMKR, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.041.08
Коэффициент Кальмара EMKR, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.540.09
Коэффициент Мартина EMKR, с текущим значением в -0.81, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.0030.00-0.810.30
EMKR
VLN

Показатель коэффициента Шарпа EMKR на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа VLN равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMKR и VLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.40
0.12
EMKR
VLN

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMKR и VLN

Ни EMKR, ни VLN не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202420232022202120202019201820172016
EMKR
EMCORE Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%17.24%
VLN
Valens Semiconductor Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EMKR и VLN

Максимальная просадка EMKR за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки VLN в -84.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMKR и VLN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-95.00%-90.00%-85.00%-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-96.50%
-78.31%
EMKR
VLN

Волатильность

Сравнение волатильности EMKR и VLN

Текущая волатильность для EMCORE Corporation (EMKR) составляет 2.52%, в то время как у Valens Semiconductor Ltd. (VLN) волатильность равна 19.81%. Это указывает на то, что EMKR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.52%
19.81%
EMKR
VLN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EMKR и VLN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EMCORE Corporation и Valens Semiconductor Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab