Сравнение EMIM.L с VWRD.L
EMIM.L (iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)) and VWRD.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF) are both exchange-traded funds - EMIM.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD, while VWRD.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EMIM.L returned 11.13%/yr vs 13.52%/yr for VWRD.L. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMIM.L charges 0.18%/yr vs 0.22%/yr for VWRD.L.
Доходность
Сравнение доходности EMIM.L и VWRD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EMIM.L торгуется в GBp, в то время как VWRD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWRD.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EMIM.L показывает доходность 22.83%, что значительно выше, чем у VWRD.L с доходностью 10.83%. За последние 10 лет акции EMIM.L уступали акциям VWRD.L по среднегодовой доходности: 11.13% против 13.52% соответственно.
EMIM.L
- 1 день
- 2.84%
- 1 месяц
- 1.03%
- С начала года
- 22.83%
- 6 месяцев
- 25.36%
- 1 год
- 46.92%
- 3 года*
- 19.09%
- 5 лет*
- 8.57%
- 10 лет*
- 11.13%
VWRD.L
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 10.83%
- 6 месяцев
- 11.63%
- 1 год
- 28.03%
- 3 года*
- 17.37%
- 5 лет*
- 12.05%
- 10 лет*
- 13.52%
Сравнение доходности по годам EMIM.L и VWRD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMIM.L iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 22.83% | 23.35% | 9.18% | 4.93% | -10.17% | 0.74% | 14.91% | 12.69% | -9.32% | 24.72% |
VWRD.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 10.83% | 13.67% | 19.71% | 16.20% | -8.46% | 19.64% | 12.72% | 20.89% | -4.34% | 13.59% |
Correlation
The correlation between EMIM.L and VWRD.L is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2014 г. | 0.73 |
The correlation between EMIM.L and VWRD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMIM.L vs. VWRD.L — Ранг доходности на риск
EMIM.L
VWRD.L
Сравнение EMIM.L c VWRD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (EMIM.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMIM.L | VWRD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.42 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.09 | 3.96 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.02 | 14.88 | -0.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMIM.L и VWRD.L
Максимальная просадка EMIM.L за все время составила -31.70%, что больше максимальной просадки VWRD.L в -25.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMIM.L и VWRD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMIM.L | VWRD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.70% | -25.85% | -5.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.92% | -6.96% | -3.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.56% | -18.12% | +2.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.98% | -18.12% | -3.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.46% | -25.85% | -0.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.48% | -1.53% | -1.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.70% | -3.40% | -5.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 1.86% | +1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMIM.L и VWRD.L
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (EMIM.L) имеет более высокую волатильность в 7.38% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что EMIM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWRD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMIM.L | VWRD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.38% | 4.40% | +2.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.94% | 9.74% | +5.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.33% | 12.26% | +5.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.97% | 14.13% | +1.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.86% | 15.30% | +2.56% |
Сравнение комиссий EMIM.L и VWRD.L
EMIM.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии VWRD.L в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMIM.L и VWRD.L
EMIM.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VWRD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMIM.L iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWRD.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 1.25% | 1.38% | 1.52% | 1.69% | 2.05% | 1.48% | 1.47% | 1.88% | 2.29% | 1.82% | 2.04% | 2.07% |
Часто задаваемые вопросы
EMIM.L and VWRD.L have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EMIM.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMIM.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.22% for VWRD.L.
EMIM.L is categorized as Emerging Markets Equities, while VWRD.L is Global Equities. EMIM.L tracks MSCI EM NR USD, while VWRD.L tracks FTSE All-World Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.18% for EMIM.L and 0.22% for VWRD.L.
Подберите оптимальное распределение для EMIM.L и VWRD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор