Сравнение EMIM.L с VUAG.L
EMIM.L (iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)) and VUAG.L (Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating) are both exchange-traded funds - EMIM.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD, while VUAG.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMIM.L returned 8.57%/yr vs 14.39%/yr for VUAG.L. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMIM.L charges 0.18%/yr vs 0.07%/yr for VUAG.L.
Доходность
Сравнение доходности EMIM.L и VUAG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EMIM.L торгуется в GBp, в то время как VUAG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUAG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EMIM.L показывает доходность 22.83%, что значительно выше, чем у VUAG.L с доходностью 8.79%.
EMIM.L
- 1 день
- 2.84%
- 1 месяц
- 1.03%
- С начала года
- 22.83%
- 6 месяцев
- 25.36%
- 1 год
- 46.92%
- 3 года*
- 19.09%
- 5 лет*
- 8.57%
- 10 лет*
- 11.13%
VUAG.L
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- 8.79%
- 6 месяцев
- 9.16%
- 1 год
- 26.56%
- 3 года*
- 18.26%
- 5 лет*
- 14.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMIM.L и VUAG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMIM.L iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 22.83% | 23.35% | 9.18% | 4.93% | -10.17% | 0.74% | 14.91% | 11.56% |
VUAG.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 8.79% | 9.36% | 27.34% | 19.65% | -8.87% | 30.97% | 16.23% | -12.98% |
Correlation
The correlation between EMIM.L and VUAG.L is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2019 г. | 0.59 |
The correlation between EMIM.L and VUAG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMIM.L vs. VUAG.L — Ранг доходности на риск
EMIM.L
VUAG.L
Сравнение EMIM.L c VUAG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (EMIM.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMIM.L | VUAG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.45 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.09 | 3.66 | +0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.02 | 13.20 | +0.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMIM.L и VUAG.L
Максимальная просадка EMIM.L за все время составила -31.70%, примерно равная максимальной просадке VUAG.L в -30.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMIM.L и VUAG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMIM.L | VUAG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.70% | -30.82% | -0.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.92% | -7.11% | -3.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.56% | -20.88% | +5.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.98% | -20.88% | -1.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.48% | -1.82% | -1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.70% | -5.47% | -3.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 1.98% | +1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMIM.L и VUAG.L
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (EMIM.L) имеет более высокую волатильность в 7.38% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что EMIM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUAG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMIM.L | VUAG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.38% | 3.57% | +3.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.94% | 7.56% | +7.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.33% | 10.90% | +6.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.97% | 14.36% | +1.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.86% | 17.88% | -0.02% |
Сравнение комиссий EMIM.L и VUAG.L
EMIM.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VUAG.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMIM.L и VUAG.L
Ни EMIM.L, ни VUAG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMIM.L iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUAG.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.80% |
Часто задаваемые вопросы
EMIM.L and VUAG.L have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUAG.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUAG.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.18% for EMIM.L.
EMIM.L is categorized as Emerging Markets Equities, while VUAG.L is S&P 500. EMIM.L tracks MSCI EM NR USD, while VUAG.L tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.18% for EMIM.L and 0.07% for VUAG.L.
Подберите оптимальное распределение для EMIM.L и VUAG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор