Сравнение EMIM.L с IDTP.L
EMIM.L (iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)) and IDTP.L (iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - EMIM.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD, while IDTP.L is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, EMIM.L returned 11.13%/yr vs 3.06%/yr for IDTP.L. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. EMIM.L charges 0.18%/yr vs 0.12%/yr for IDTP.L.
Доходность
Сравнение доходности EMIM.L и IDTP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EMIM.L торгуется в GBp, в то время как IDTP.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IDTP.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EMIM.L показывает доходность 22.83%, что значительно выше, чем у IDTP.L с доходностью 1.32%. За последние 10 лет акции EMIM.L превзошли акции IDTP.L по среднегодовой доходности: 11.13% против 3.06% соответственно.
EMIM.L
- 1 день
- 2.84%
- 1 месяц
- 1.03%
- С начала года
- 22.83%
- 6 месяцев
- 25.36%
- 1 год
- 46.92%
- 3 года*
- 19.09%
- 5 лет*
- 8.57%
- 10 лет*
- 11.13%
IDTP.L
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.29%
- С начала года
- 1.32%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 6.31%
- 3 года*
- 1.79%
- 5 лет*
- 1.85%
- 10 лет*
- 3.06%
Сравнение доходности по годам EMIM.L и IDTP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMIM.L iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 22.83% | 23.35% | 9.18% | 4.93% | -10.17% | 0.74% | 14.91% | 12.69% | -9.32% | 24.72% |
IDTP.L iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) | 1.32% | -0.68% | 3.94% | -1.47% | -2.38% | 7.17% | 7.72% | 4.55% | 4.42% | -5.65% |
Correlation
The correlation between EMIM.L and IDTP.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2014 г. | 0.11 |
The correlation between EMIM.L and IDTP.L shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.11 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMIM.L vs. IDTP.L — Ранг доходности на риск
EMIM.L
IDTP.L
Сравнение EMIM.L c IDTP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (EMIM.L) и iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (IDTP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMIM.L | IDTP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.16 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.09 | 1.07 | +3.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.02 | 2.79 | +11.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMIM.L и IDTP.L
Максимальная просадка EMIM.L за все время составила -31.70%, что меньше максимальной просадки IDTP.L в -43.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMIM.L и IDTP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMIM.L | IDTP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.70% | -43.73% | +12.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.92% | -5.83% | -5.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.56% | -8.23% | -7.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.98% | -16.60% | -5.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.46% | -16.60% | -9.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.48% | -8.98% | +5.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.70% | -6.84% | -1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 2.23% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMIM.L и IDTP.L
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (EMIM.L) имеет более высокую волатильность в 7.38% по сравнению с iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (IDTP.L) с волатильностью 1.60%. Это указывает на то, что EMIM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDTP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMIM.L | IDTP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.38% | 1.60% | +5.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.94% | 5.22% | +9.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.33% | 6.78% | +10.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.97% | 9.12% | +6.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.86% | 10.71% | +7.15% |
Сравнение комиссий EMIM.L и IDTP.L
EMIM.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии IDTP.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMIM.L и IDTP.L
Ни EMIM.L, ни IDTP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EMIM.L and IDTP.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IDTP.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDTP.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.18% for EMIM.L.
EMIM.L is categorized as Emerging Markets Equities, while IDTP.L is Inflation-Protected Bonds. EMIM.L tracks MSCI EM NR USD, while IDTP.L tracks Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD. Their fees differ too: 0.18% for EMIM.L and 0.12% for IDTP.L.
Подберите оптимальное распределение для EMIM.L и IDTP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор