Сравнение EMIM.L с CEA1.L
EMIM.L (iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)) and CEA1.L (iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - EMIM.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD, while CEA1.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI AC Asia Ex Japan NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, EMIM.L returned 11.09%/yr vs 12.09%/yr for CEA1.L. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. EMIM.L charges 0.18%/yr vs 0.20%/yr for CEA1.L.
Доходность
Сравнение доходности EMIM.L и CEA1.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMIM.L показывает доходность 24.23%, что значительно ниже, чем у CEA1.L с доходностью 30.56%. За последние 10 лет акции EMIM.L уступали акциям CEA1.L по среднегодовой доходности: 11.09% против 12.09% соответственно.
EMIM.L
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 3.19%
- С начала года
- 24.23%
- 6 месяцев
- 25.19%
- 1 год
- 49.71%
- 3 года*
- 20.15%
- 5 лет*
- 8.76%
- 10 лет*
- 11.09%
CEA1.L
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- 8.28%
- С начала года
- 30.56%
- 6 месяцев
- 33.05%
- 1 год
- 59.80%
- 3 года*
- 23.16%
- 5 лет*
- 9.12%
- 10 лет*
- 12.09%
Сравнение доходности по годам EMIM.L и CEA1.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMIM.L iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 24.23% | 23.35% | 9.18% | 4.93% | -10.17% | 0.74% | 14.91% | 12.69% | -9.32% | 24.72% |
CEA1.L iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc) | 30.56% | 25.23% | 13.67% | 0.79% | -11.96% | -4.22% | 23.90% | 13.81% | -10.88% | 29.65% |
Correlation
The correlation between EMIM.L and CEA1.L is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2014 г. | 0.96 |
The correlation between EMIM.L and CEA1.L has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMIM.L vs. CEA1.L — Ранг доходности на риск
EMIM.L
CEA1.L
Сравнение EMIM.L c CEA1.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (EMIM.L) и iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc) (CEA1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMIM.L | CEA1.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.58 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.63 | 5.09 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.57 | 17.73 | -1.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMIM.L | CEA1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.04 | 3.23 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.51 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.65 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.53 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок EMIM.L и CEA1.L
Максимальная просадка EMIM.L за все время составила -31.70%, что меньше максимальной просадки CEA1.L в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMIM.L и CEA1.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMIM.L | CEA1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.70% | -33.94% | +2.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.92% | -11.68% | +0.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.56% | -17.35% | +1.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.98% | -28.87% | +6.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.46% | -33.94% | +7.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.39% | -2.67% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.71% | -11.09% | +2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 3.36% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMIM.L и CEA1.L
Текущая волатильность для iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (EMIM.L) составляет 7.03%, в то время как у iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc) (CEA1.L) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что EMIM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEA1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMIM.L | CEA1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.03% | 8.22% | -1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.14% | 15.73% | -1.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.67% | 18.45% | -1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.82% | 17.81% | -1.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.81% | 18.53% | -0.72% |
Сравнение комиссий EMIM.L и CEA1.L
EMIM.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии CEA1.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMIM.L и CEA1.L
Ни EMIM.L, ни CEA1.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, EMIM.L and CEA1.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, EMIM.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMIM.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for CEA1.L.
EMIM.L is categorized as Emerging Markets Equities, while CEA1.L is Asia Pacific Equities. EMIM.L tracks MSCI EM NR USD, while CEA1.L tracks MSCI AC Asia Ex Japan NR USD. Their fees differ too: 0.18% for EMIM.L and 0.20% for CEA1.L.
Подберите оптимальное распределение для EMIM.L и CEA1.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор