PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMIG.DE с ENDH.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMIG.DE с ENDH.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EMIG.DE (UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc) and ENDH.DE (L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) are both Emerging Markets Bonds funds - EMIG.DE tracks the JPM EMBI Global Diversified TR USD while ENDH.DE tracks the J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 3 years, EMIG.DE returned 2.05%/yr vs 6.26%/yr for ENDH.DE. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. EMIG.DE charges 0.45%/yr vs 0.28%/yr for ENDH.DE.

Доходность

Сравнение доходности EMIG.DE и ENDH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc (EMIG.DE) и L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (ENDH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMIG.DE показывает доходность 1.49%, что значительно выше, чем у ENDH.DE с доходностью -0.08%.

EMIG.DE

1 день
0.05%
1 месяц
0.97%
С начала года
1.49%
6 месяцев
0.73%
1 год
4.51%
3 года*
2.05%
5 лет*
0.76%
10 лет*
—

ENDH.DE

1 день
0.37%
1 месяц
-1.29%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
0.40%
1 год
3.93%
3 года*
6.26%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMIG.DE и ENDH.DE

2026 (YTD)2025202420232022
EMIG.DE
UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc		1.49%-2.91%7.57%2.80%-3.16%
ENDH.DE
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		-0.08%7.89%6.59%5.41%-2.17%

Correlation

The correlation between EMIG.DE and ENDH.DE is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2022 г.

0.23

The correlation between EMIG.DE and ENDH.DE shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc

L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

Часто сравнивают с EMIG.DE:
EMIG.DE с ASRD.DEEMIG.DE с XUEB.DEEMIG.DE с VGEM.DEEMIG.DE с ZPR5.DEEMIG.DE с ASRC.DEEMIG.DE с UEFS.DEEMIG.DE с FRCK.DE
Часто сравнивают с ENDH.DE:
ENDH.DE с JMBE.DEENDH.DE с EMIE.DEENDH.DE с ASRD.DEENDH.DE с SEAB.DEENDH.DE с FRCK.DEENDH.DE с FESD.DEENDH.DE с ZPR5.DE

Доходность на риск

EMIG.DE vs. ENDH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMIG.DE
Ранг доходности на риск EMIG.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMIG.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMIG.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMIG.DE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMIG.DE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMIG.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
ENDH.DE
Ранг доходности на риск ENDH.DE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENDH.DE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENDH.DE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENDH.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENDH.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENDH.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMIG.DE c ENDH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc (EMIG.DE) и L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (ENDH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMIG.DEENDH.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.19
0.92

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.46
1.37

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.20

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.26

1.73

-1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.38

6.28

-5.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMIG.DE vs. ENDH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMIG.DE на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа ENDH.DE равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMIG.DE и ENDH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMIG.DEENDH.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

0.92

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.86

-0.83

Просадки

Сравнение просадок EMIG.DE и ENDH.DE

Максимальная просадка EMIG.DE за все время составила -16.46%, что больше максимальной просадки ENDH.DE в -6.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMIG.DE и ENDH.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMIG.DEENDH.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.46%

-6.78%

-9.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.16%

-2.21%

-13.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.16%

-2.71%

-13.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.38%

-1.33%

-12.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.22%

-1.11%

-7.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.99%

0.61%

+10.38%

Волатильность

Сравнение волатильности EMIG.DE и ENDH.DE

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc (EMIG.DE) составляет 1.01%, в то время как у L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (ENDH.DE) волатильность равна 2.69%. Это указывает на то, что EMIG.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENDH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMIG.DEENDH.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.01%

2.69%

-1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.57%

3.74%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.95%

4.17%

+17.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.46%

4.89%

+7.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.21%

4.89%

+7.32%

Сравнение комиссий EMIG.DE и ENDH.DE

EMIG.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии ENDH.DE в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMIG.DE и ENDH.DE

Ни EMIG.DE, ни ENDH.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EMIG.DE and ENDH.DE have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ENDH.DE is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ENDH.DE is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.45% for EMIG.DE.

EMIG.DE tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD, while ENDH.DE tracks J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity (EUR Hedged). They also come from different issuers: UBS and Legal & General. Their fees differ too: 0.45% for EMIG.DE and 0.28% for ENDH.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMIG.DE и ENDH.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор