Сравнение EMGB.L с TDGB.L
EMGB.L (VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF) and TDGB.L (VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF) are both exchange-traded funds - EMGB.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JPM GBI-EM Global Diversified TR USD, while TDGB.L is a Global Equities fund tracking the Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMGB.L returned 2.27%/yr vs 17.70%/yr for TDGB.L. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. EMGB.L charges 0.30%/yr vs 0.38%/yr for TDGB.L.
Доходность
Сравнение доходности EMGB.L и TDGB.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMGB.L показывает доходность 1.24%, что значительно ниже, чем у TDGB.L с доходностью 8.92%.
EMGB.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 10.23%
- 3 года*
- 4.11%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- —
TDGB.L
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- 8.92%
- 6 месяцев
- 11.77%
- 1 год
- 29.00%
- 3 года*
- 20.13%
- 5 лет*
- 17.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMGB.L и TDGB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMGB.L VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF | 1.24% | 10.22% | -0.96% | 4.28% | 0.69% | -8.70% | -0.78% | 4.19% |
TDGB.L VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 8.92% | 30.88% | 10.65% | 9.06% | 22.49% | 19.59% | -5.61% | 10.74% |
Correlation
The correlation between EMGB.L and TDGB.L is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2019 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMGB.L vs. TDGB.L — Ранг доходности на риск
EMGB.L
TDGB.L
Сравнение EMGB.L c TDGB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF (EMGB.L) и VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (TDGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMGB.L | TDGB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.59 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 6.26 | -4.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.23 | 20.72 | -14.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMGB.L | TDGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 3.15 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 1.55 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.98 | -0.92 |
Просадки
Сравнение просадок EMGB.L и TDGB.L
Максимальная просадка EMGB.L за все время составила -20.56%, что меньше максимальной просадки TDGB.L в -29.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMGB.L и TDGB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMGB.L | TDGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.56% | -29.60% | +9.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.68% | -4.66% | -0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.68% | -12.41% | +7.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.57% | -12.41% | +2.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.87% | -1.47% | -1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.65% | -3.70% | -6.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 1.41% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMGB.L и TDGB.L
Текущая волатильность для VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF (EMGB.L) составляет 1.63%, в то время как у VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (TDGB.L) волатильность равна 2.49%. Это указывает на то, что EMGB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TDGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMGB.L | TDGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.63% | 2.49% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.10% | 7.01% | -2.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.17% | 9.28% | -4.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.87% | 11.42% | -4.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.33% | 14.44% | -6.11% |
Сравнение комиссий EMGB.L и TDGB.L
EMGB.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии TDGB.L в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMGB.L и TDGB.L
EMGB.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TDGB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMGB.L VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDGB.L VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 3.20% | 3.50% | 4.27% | 4.93% | 4.40% | 4.06% | 4.16% | 4.52% |
Часто задаваемые вопросы
EMGB.L and TDGB.L have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EMGB.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMGB.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.38% for TDGB.L.
EMGB.L is categorized as Emerging Markets Bonds, while TDGB.L is Global Equities. EMGB.L tracks JPM GBI-EM Global Diversified TR USD, while TDGB.L tracks Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index. Their fees differ too: 0.30% for EMGB.L and 0.38% for TDGB.L.
Подберите оптимальное распределение для EMGB.L и TDGB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор