Сравнение EMGB.L с SMGB.L
EMGB.L (VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF) and SMGB.L (VanEck Semiconductor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - EMGB.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JPM GBI-EM Global Diversified TR USD, while SMGB.L is a Semiconductors fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMGB.L returned 2.27%/yr vs 38.39%/yr for SMGB.L. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. EMGB.L charges 0.30%/yr vs 0.35%/yr for SMGB.L.
Доходность
Сравнение доходности EMGB.L и SMGB.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMGB.L показывает доходность 1.24%, что значительно ниже, чем у SMGB.L с доходностью 85.49%.
EMGB.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 10.23%
- 3 года*
- 4.11%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- —
SMGB.L
- 1 день
- -2.49%
- 1 месяц
- 17.92%
- С начала года
- 85.49%
- 6 месяцев
- 82.97%
- 1 год
- 170.23%
- 3 года*
- 57.16%
- 5 лет*
- 38.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMGB.L и SMGB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMGB.L VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF | 1.24% | 10.22% | -0.96% | 4.28% | 0.69% | -8.70% | 0.62% |
SMGB.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | 85.49% | 38.79% | 26.31% | 66.17% | -27.49% | 44.41% | 2.28% |
Correlation
The correlation between EMGB.L and SMGB.L is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2020 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMGB.L vs. SMGB.L — Ранг доходности на риск
EMGB.L
SMGB.L
Сравнение EMGB.L c SMGB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF (EMGB.L) и VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMGB.L | SMGB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.74 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 14.46 | -12.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.23 | 50.72 | -44.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMGB.L | SMGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 5.58 | -3.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 1.26 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 1.25 | -1.19 |
Просадки
Сравнение просадок EMGB.L и SMGB.L
Максимальная просадка EMGB.L за все время составила -20.56%, что меньше максимальной просадки SMGB.L в -36.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMGB.L и SMGB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMGB.L | SMGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.56% | -36.24% | +15.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.68% | -11.94% | +7.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.68% | -36.24% | +31.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.57% | -36.24% | +26.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.87% | -2.49% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.65% | -9.75% | -0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 3.41% | -1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMGB.L и SMGB.L
Текущая волатильность для VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF (EMGB.L) составляет 1.63%, в то время как у VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMGB.L) волатильность равна 12.41%. Это указывает на то, что EMGB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMGB.L | SMGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.63% | 12.41% | -10.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.10% | 23.93% | -19.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.17% | 30.96% | -25.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.87% | 30.45% | -23.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.33% | 30.19% | -21.86% |
Сравнение комиссий EMGB.L и SMGB.L
EMGB.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии SMGB.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMGB.L и SMGB.L
Ни EMGB.L, ни SMGB.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
EMGB.L VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMGB.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.44% |
Часто задаваемые вопросы
EMGB.L and SMGB.L have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EMGB.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMGB.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for SMGB.L.
EMGB.L is categorized as Emerging Markets Bonds, while SMGB.L is Semiconductors. EMGB.L tracks JPM GBI-EM Global Diversified TR USD, while SMGB.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. Their fees differ too: 0.30% for EMGB.L and 0.35% for SMGB.L.
Подберите оптимальное распределение для EMGB.L и SMGB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор