Сравнение EMGB.L с EMDG.L
EMGB.L (VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF) and EMDG.L (L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF) are both Emerging Markets Bonds funds - EMGB.L tracks the JPM GBI-EM Global Diversified TR USD while EMDG.L tracks the JPM EMBI Global Diversified TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMGB.L returned 2.27%/yr vs 3.96%/yr for EMDG.L. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMGB.L charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for EMDG.L.
Доходность
Сравнение доходности EMGB.L и EMDG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EMGB.L торгуется в GBP, в то время как EMDG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMDG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EMGB.L показывает доходность 1.24%, что значительно ниже, чем у EMDG.L с доходностью 1.67%.
EMGB.L
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 10.24%
- 3 года*
- 4.11%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- —
EMDG.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 1.45%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 8.32%
- 3 года*
- 5.73%
- 5 лет*
- 3.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMGB.L и EMDG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMGB.L VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF | 1.24% | 10.23% | -0.96% | 4.28% | 0.69% | -8.70% | 0.69% |
EMDG.L L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF | 1.67% | 2.35% | 10.43% | 1.99% | 0.28% | 0.96% | -26.19% |
Correlation
The correlation between EMGB.L and EMDG.L is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2020 г. | 0.57 |
The correlation between EMGB.L and EMDG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMGB.L vs. EMDG.L — Ранг доходности на риск
EMGB.L
EMDG.L
Сравнение EMGB.L c EMDG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF (EMGB.L) и L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EMDG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMGB.L | EMDG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.25 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 2.21 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.24 | 6.33 | -0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMGB.L | EMDG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 1.43 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.50 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | -0.18 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок EMGB.L и EMDG.L
Максимальная просадка EMGB.L за все время составила -20.56%, что меньше максимальной просадки EMDG.L в -30.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMGB.L и EMDG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMGB.L | EMDG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.56% | -30.84% | +10.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.68% | -3.76% | -0.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.68% | -7.93% | +3.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.57% | -12.32% | +2.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.86% | -12.45% | +9.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.63% | -22.17% | +11.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 1.31% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMGB.L и EMDG.L
Текущая волатильность для VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF (EMGB.L) составляет 1.62%, в то время как у L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EMDG.L) волатильность равна 1.78%. Это указывает на то, что EMGB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMDG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMGB.L | EMDG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.62% | 1.78% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.09% | 4.06% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.16% | 5.81% | -0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.88% | 7.86% | -0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.30% | 13.24% | -4.94% |
Сравнение комиссий EMGB.L и EMDG.L
EMGB.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии EMDG.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMGB.L и EMDG.L
EMGB.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EMDG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
EMDG.L L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF | 5.33% | 5.95% | 5.95% | 4.65% | 2.91% | 1.21% |
EMGB.L VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EMGB.L and EMDG.L have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EMDG.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMDG.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for EMGB.L.
EMGB.L tracks JPM GBI-EM Global Diversified TR USD, while EMDG.L tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD. They also come from different issuers: VanEck and Legal & General. Their fees differ too: 0.30% for EMGB.L and 0.25% for EMDG.L.
Подберите оптимальное распределение для EMGB.L и EMDG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор