PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EMFM с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EMFM и VOO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности EMFM и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI Next Emerging & Frontier ETF (EMFM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
465.98%
199.76%
EMFM
VOO

Основные характеристики

Доходность по периодам


EMFM

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VOO

С начала года

24.65%

1 месяц

-0.29%

6 месяцев

7.63%

1 год

24.77%

5 лет

14.57%

10 лет

13.02%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EMFM и VOO

EMFM берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


EMFM
Global X MSCI Next Emerging & Frontier ETF
График комиссии EMFM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.70%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EMFM c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Next Emerging & Frontier ETF (EMFM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EMFM, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.422.04
Коэффициент Сортино EMFM, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.622.72
Коэффициент Омега EMFM, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.151.38
Коэффициент Кальмара EMFM, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.023.02
Коэффициент Мартина EMFM, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.7913.60
EMFM
VOO


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.42
2.04
EMFM
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMFM и VOO

EMFM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EMFM
Global X MSCI Next Emerging & Frontier ETF
101.60%2.95%0.63%2.17%2.61%2.85%3.29%1.72%10.97%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.26%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок EMFM и VOO


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-78.34%
-3.52%
EMFM
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности EMFM и VOO

Текущая волатильность для Global X MSCI Next Emerging & Frontier ETF (EMFM) составляет 0.00%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что EMFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember0
3.58%
EMFM
VOO
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab