Сравнение EMFM с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MSCI Next Emerging & Frontier ETF (EMFM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
EMFM и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMFM - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI Select Emerging and Frontier Markets Access. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EMFM или VOO.
Основные характеристики
EMFM | VOO | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | -1.75% | 5.98% |
Дох-ть за 1 год | 0.82% | 22.69% |
Дох-ть за 3 года | 0.17% | 8.02% |
Дох-ть за 5 лет | 0.45% | 13.41% |
Дох-ть за 10 лет | -0.95% | 12.42% |
Коэф-т Шарпа | 0.04 | 1.93 |
Дневная вол-ть | 9.45% | 11.69% |
Макс. просадка | -46.62% | -33.99% |
Current Drawdown | -16.24% | -4.14% |
Корреляция
Корреляция между EMFM и VOO составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EMFM и VOO
С начала года, EMFM показывает доходность -1.75%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 5.98%. За последние 10 лет акции EMFM уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -0.95% против 12.42% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMFM и VOO
EMFM берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EMFM c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Next Emerging & Frontier ETF (EMFM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMFM и VOO
Дивидендная доходность EMFM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности VOO в 1.39%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Global X MSCI Next Emerging & Frontier ETF | 3.00% | 2.95% | 2.55% | 2.17% | 2.61% | 2.85% | 3.29% | 1.72% | 2.61% | 2.69% | 1.70% | 0.19% |
Vanguard S&P 500 ETF | 1.39% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок EMFM и VOO
Максимальная просадка EMFM за все время составила -46.62%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMFM и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EMFM и VOO
Текущая волатильность для Global X MSCI Next Emerging & Frontier ETF (EMFM) составляет 0.49%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что EMFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.