Сравнение EMFM с FM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MSCI Next Emerging & Frontier ETF (EMFM) и iShares MSCI Frontier 100 ETF (FM).
EMFM и FM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMFM - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI Select Emerging and Frontier Markets Access. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г.. FM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Frontier Markets 100 Index. Фонд был запущен 12 сент. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EMFM или FM.
Основные характеристики
| EMFM | FM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.79% | 4.79% |
| Дох-ть за 1 год | 1.36% | 14.41% |
| Дох-ть за 3 года | 0.00% | -1.08% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.29% | 2.14% |
| Дох-ть за 10 лет | -0.95% | 0.63% |
| Коэф-т Шарпа | 0.14 | 1.17 |
| Дневная вол-ть | 9.44% | 12.32% |
| Макс. просадка | -46.62% | -41.63% |
| Current Drawdown | -16.27% | -18.98% |
Корреляция
Корреляция между EMFM и FM составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EMFM и FM
С начала года, EMFM показывает доходность -1.79%, что значительно ниже, чем у FM с доходностью 4.79%. За последние 10 лет акции EMFM уступали акциям FM по среднегодовой доходности: -0.95% против 0.63% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMFM и FM
EMFM берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии FM в 0.79%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EMFM c FM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Next Emerging & Frontier ETF (EMFM) и iShares MSCI Frontier 100 ETF (FM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMFM и FM
Дивидендная доходность EMFM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности FM в 3.46%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMFM Global X MSCI Next Emerging & Frontier ETF | 3.01% | 2.95% | 2.55% | 2.17% | 2.61% | 2.85% | 3.29% | 1.72% | 2.61% | 2.69% | 1.70% | 0.19% |
FM iShares MSCI Frontier 100 ETF | 3.46% | 3.62% | 2.70% | 2.04% | 2.91% | 3.12% | 4.29% | 2.04% | 2.15% | 2.76% | 12.35% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок EMFM и FM
Максимальная просадка EMFM за все время составила -46.62%, что больше максимальной просадки FM в -41.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMFM и FM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EMFM и FM
Текущая волатильность для Global X MSCI Next Emerging & Frontier ETF (EMFM) составляет 0.66%, в то время как у iShares MSCI Frontier 100 ETF (FM) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что EMFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.