PortfoliosLab logo
Сравнение EMFM с AVDV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EMFM и AVDV составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности EMFM и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI Next Emerging & Frontier ETF (EMFM) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.54%
68.54%
EMFM
AVDV

Основные характеристики

Доходность по периодам


EMFM

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AVDV

С начала года

9.94%

1 месяц

-0.01%

6 месяцев

8.42%

1 год

15.66%

5 лет

16.17%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EMFM и AVDV

EMFM берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.


График комиссии EMFM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EMFM: 0.70%
График комиссии AVDV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AVDV: 0.36%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EMFM и AVDV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EMFM
Ранг риск-скорректированной доходности EMFM, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EMFM, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMFM, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMFM, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMFM, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMFM, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина

AVDV
Ранг риск-скорректированной доходности AVDV, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVDV, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EMFM c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Next Emerging & Frontier ETF (EMFM) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EMFM, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EMFM: 0.42
AVDV: 0.86
Коэффициент Сортино EMFM, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EMFM: 0.66
AVDV: 1.27
Коэффициент Омега EMFM, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EMFM: 1.35
AVDV: 1.18
Коэффициент Кальмара EMFM, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EMFM: 0.03
AVDV: 1.12
Коэффициент Мартина EMFM, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EMFM: 2.46
AVDV: 3.93


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.42
0.86
EMFM
AVDV

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMFM и AVDV

EMFM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVDV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%.


TTM2024202320222021202020192018201720162015
EMFM
Global X MSCI Next Emerging & Frontier ETF
100.16%100.16%2.95%0.63%2.17%2.61%2.85%3.29%1.72%10.97%0.00%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF
3.92%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EMFM и AVDV


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.17%
-0.57%
EMFM
AVDV

Волатильность

Сравнение волатильности EMFM и AVDV

Текущая волатильность для Global X MSCI Next Emerging & Frontier ETF (EMFM) составляет 0.00%, в то время как у Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) волатильность равна 12.42%. Это указывает на то, что EMFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
12.42%
EMFM
AVDV