PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMEH.DE с XSVT.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMEH.DE с XSVT.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EMEH.DE (BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR) and XSVT.DE (Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C) are both Commodities funds - EMEH.DE tracks the BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll (EUR Hedged) while XSVT.DE tracks the Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward. Both are passively managed. Over the past 3 years, EMEH.DE returned 16.63%/yr vs 16.36%/yr for XSVT.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. EMEH.DE charges 0.39%/yr vs 0.29%/yr for XSVT.DE.

Доходность

Сравнение доходности EMEH.DE и XSVT.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR (EMEH.DE) и Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XSVT.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EMEH.DE показывает доходность 21.33%, а XSVT.DE немного выше – 21.63%.

EMEH.DE

1 день
-0.55%
1 месяц
0.49%
С начала года
21.33%
6 месяцев
22.74%
1 год
43.19%
3 года*
16.63%
5 лет*
11.35%
10 лет*
—

XSVT.DE

1 день
-0.53%
1 месяц
3.03%
С начала года
21.63%
6 месяцев
24.91%
1 год
42.37%
3 года*
16.36%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMEH.DE и XSVT.DE

2026 (YTD)2025202420232022
EMEH.DE
BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR		21.33%25.40%6.63%-12.26%0.67%
XSVT.DE
Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C		21.63%14.36%15.10%-12.67%14.63%

Correlation

The correlation between EMEH.DE and XSVT.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2022 г.

0.86

The correlation between EMEH.DE and XSVT.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR

Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C

Часто сравнивают с EMEH.DE:
EMEH.DE с EXAG.DEEMEH.DE с ASRE.DEEMEH.DE с M9SA.DEEMEH.DE с ETL2.DEEMEH.DE с WTEH.DEEMEH.DE с BCFE.DEEMEH.DE с ASRM.DE
Часто сравнивают с XSVT.DE:
XSVT.DE с CMFP.LXSVT.DE с ACWIXSVT.DE с MWRD.LXSVT.DE с MSCIXSVT.DE с IUSQ.DEXSVT.DE с EXAG.DEXSVT.DE с XAAG.DE

Доходность на риск

EMEH.DE vs. XSVT.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMEH.DE
Ранг доходности на риск EMEH.DE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMEH.DE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMEH.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMEH.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMEH.DE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMEH.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
XSVT.DE
Ранг доходности на риск XSVT.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSVT.DE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSVT.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSVT.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSVT.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSVT.DE: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMEH.DE c XSVT.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR (EMEH.DE) и Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XSVT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMEH.DEXSVT.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
2.31

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
2.86

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.41

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.95

4.58

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.34

10.89

+3.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMEH.DE vs. XSVT.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMEH.DE на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XSVT.DE равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMEH.DE и XSVT.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMEH.DEXSVT.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

2.31

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.48

0.61

-1.09

Просадки

Сравнение просадок EMEH.DE и XSVT.DE

Максимальная просадка EMEH.DE за все время составила -92.42%, что больше максимальной просадки XSVT.DE в -27.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMEH.DE и XSVT.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMEH.DEXSVT.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.42%

-27.57%

-64.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-9.35%

+0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.28%

-15.97%

+3.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-80.34%

-1.81%

-78.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.38%

-14.41%

-66.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

3.95%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности EMEH.DE и XSVT.DE

BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR (EMEH.DE) и Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XSVT.DE) имеют волатильность 4.15% и 4.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMEH.DEXSVT.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

4.33%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.95%

15.57%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.83%

18.53%

-0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.50%

18.83%

-1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.16%

18.83%

+15.33%

Сравнение комиссий EMEH.DE и XSVT.DE

EMEH.DE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии XSVT.DE в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMEH.DE и XSVT.DE

Ни EMEH.DE, ни XSVT.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, EMEH.DE and XSVT.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XSVT.DE is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSVT.DE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.39% for EMEH.DE.

EMEH.DE tracks BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll (EUR Hedged), while XSVT.DE tracks Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward. They also come from different issuers: BNP Paribas and Xtrackers. Their fees differ too: 0.39% for EMEH.DE and 0.29% for XSVT.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMEH.DE и XSVT.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор