PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMEH.DE с VALU.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMEH.DE с VALU.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EMEH.DE (BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR) and VALU.DE (BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF) are both exchange-traded funds - EMEH.DE is a Commodities fund tracking the BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll (EUR Hedged), while VALU.DE is a Europe Equities fund tracking the BNP Paribas Value Europe ESG. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMEH.DE returned 11.35%/yr vs 7.79%/yr for VALU.DE. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. EMEH.DE charges 0.39%/yr vs 0.30%/yr for VALU.DE.

Доходность

Сравнение доходности EMEH.DE и VALU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR (EMEH.DE) и BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF (VALU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMEH.DE показывает доходность 21.33%, что значительно выше, чем у VALU.DE с доходностью 10.35%.

EMEH.DE

1 день
-0.55%
1 месяц
0.49%
С начала года
21.33%
6 месяцев
22.74%
1 год
43.19%
3 года*
16.63%
5 лет*
11.35%
10 лет*
—

VALU.DE

1 день
0.71%
1 месяц
-0.37%
С начала года
10.35%
6 месяцев
13.19%
1 год
18.43%
3 года*
16.63%
5 лет*
7.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMEH.DE и VALU.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMEH.DE
BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR		21.33%25.40%6.63%-12.26%11.15%27.11%-4.42%7.62%-90.10%4.93%
VALU.DE
BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF		10.35%23.55%9.22%14.94%-19.32%23.14%-12.18%17.78%-12.49%2.74%

Correlation

The correlation between EMEH.DE and VALU.DE is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2017 г.

0.24

The correlation between EMEH.DE and VALU.DE shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR

BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF

Часто сравнивают с EMEH.DE:
EMEH.DE с EXAG.DEEMEH.DE с ASRE.DEEMEH.DE с M9SA.DEEMEH.DE с ETL2.DEEMEH.DE с WTEH.DEEMEH.DE с BCFE.DEEMEH.DE с ASRM.DE
Часто сравнивают с VALU.DE:
VALU.DE с LCUK.DEVALU.DE с ED3F.DEVALU.DE с VLEU.DEVALU.DE с 18M2.DEVALU.DE с CEMT.DEVALU.DE с ASRE.DEVALU.DE с MIVA.DE

Доходность на риск

EMEH.DE vs. VALU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMEH.DE
Ранг доходности на риск EMEH.DE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMEH.DE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMEH.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMEH.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMEH.DE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMEH.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
VALU.DE
Ранг доходности на риск VALU.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALU.DE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALU.DE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALU.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALU.DE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALU.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMEH.DE c VALU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR (EMEH.DE) и BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF (VALU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMEH.DEVALU.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
1.62

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
2.31

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.30

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.95

2.41

+2.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.34

8.31

+6.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMEH.DE vs. VALU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMEH.DE на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа VALU.DE равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMEH.DE и VALU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMEH.DEVALU.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

1.62

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.53

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.48

0.48

-0.96

Просадки

Сравнение просадок EMEH.DE и VALU.DE

Максимальная просадка EMEH.DE за все время составила -92.42%, что больше максимальной просадки VALU.DE в -41.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMEH.DE и VALU.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMEH.DEVALU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.42%

-41.04%

-51.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-7.71%

-1.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.28%

-14.17%

+1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.73%

-31.19%

-1.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-80.34%

-1.01%

-79.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.38%

-7.89%

-73.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

2.24%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности EMEH.DE и VALU.DE

BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR (EMEH.DE) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF (VALU.DE) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что EMEH.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VALU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMEH.DEVALU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

3.65%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.95%

9.20%

+6.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.83%

11.49%

+6.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.50%

14.43%

+3.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.16%

15.76%

+18.40%

Сравнение комиссий EMEH.DE и VALU.DE

EMEH.DE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VALU.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMEH.DE и VALU.DE

Ни EMEH.DE, ни VALU.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EMEH.DE and VALU.DE have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VALU.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VALU.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.39% for EMEH.DE.

EMEH.DE is categorized as Commodities, while VALU.DE is Europe Equities. EMEH.DE tracks BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll (EUR Hedged), while VALU.DE tracks BNP Paribas Value Europe ESG. Their fees differ too: 0.39% for EMEH.DE and 0.30% for VALU.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMEH.DE и VALU.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор