PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMEH.DE с UEQU.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMEH.DE с UEQU.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EMEH.DE (BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR) and UEQU.DE (UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc) are both Commodities funds - EMEH.DE tracks the BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll (EUR Hedged) while UEQU.DE tracks the UBS CMCI Ex Agriculture Ex Livestock Capped. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMEH.DE returned 11.35%/yr vs 14.40%/yr for UEQU.DE. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. EMEH.DE charges 0.39%/yr vs 0.34%/yr for UEQU.DE.

Доходность

Сравнение доходности EMEH.DE и UEQU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR (EMEH.DE) и UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc (UEQU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMEH.DE показывает доходность 21.33%, что значительно ниже, чем у UEQU.DE с доходностью 25.53%.

EMEH.DE

1 день
-0.55%
1 месяц
0.49%
С начала года
21.33%
6 месяцев
22.74%
1 год
43.19%
3 года*
16.63%
5 лет*
11.35%
10 лет*
—

UEQU.DE

1 день
-0.80%
1 месяц
2.99%
С начала года
25.53%
6 месяцев
26.95%
1 год
40.51%
3 года*
14.81%
5 лет*
14.40%
10 лет*
10.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMEH.DE и UEQU.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMEH.DE
BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR		21.33%25.40%6.63%-12.26%11.15%27.11%-4.42%7.62%-90.10%4.93%
UEQU.DE
UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc		25.53%6.36%13.03%-8.33%20.34%46.31%-10.57%14.71%-7.23%5.33%

Correlation

The correlation between EMEH.DE and UEQU.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2017 г.

0.80

The correlation between EMEH.DE and UEQU.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR

UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc

Часто сравнивают с EMEH.DE:
EMEH.DE с EXAG.DEEMEH.DE с ASRE.DEEMEH.DE с M9SA.DEEMEH.DE с ETL2.DEEMEH.DE с WTEH.DEEMEH.DE с BCFE.DEEMEH.DE с ASRM.DE
Часто сравнивают с UEQU.DE:
UEQU.DE с VUAA.DEUEQU.DE с IWDA.ASUEQU.DE с IWDA.LUEQU.DE с FCO2.DEUEQU.DE с CCRVUEQU.DE с WTEH.DEUEQU.DE с AW1C.DE

Доходность на риск

EMEH.DE vs. UEQU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMEH.DE
Ранг доходности на риск EMEH.DE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMEH.DE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMEH.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMEH.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMEH.DE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMEH.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
UEQU.DE
Ранг доходности на риск UEQU.DE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEQU.DE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEQU.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEQU.DE: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEQU.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEQU.DE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMEH.DE c UEQU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR (EMEH.DE) и UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc (UEQU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMEH.DEUEQU.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
2.60

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
3.40

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.46

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.95

6.29

-1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.34

15.25

-0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMEH.DE vs. UEQU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMEH.DE на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UEQU.DE равному 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMEH.DE и UEQU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMEH.DEUEQU.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

2.60

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.85

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.48

0.64

-1.12

Просадки

Сравнение просадок EMEH.DE и UEQU.DE

Максимальная просадка EMEH.DE за все время составила -92.42%, что больше максимальной просадки UEQU.DE в -30.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMEH.DE и UEQU.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMEH.DEUEQU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.42%

-30.56%

-61.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-6.50%

-2.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.28%

-15.66%

+3.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.73%

-22.44%

-10.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-80.34%

-1.21%

-79.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.38%

-8.92%

-72.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

2.69%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности EMEH.DE и UEQU.DE

BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR (EMEH.DE) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc (UEQU.DE) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что EMEH.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UEQU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMEH.DEUEQU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

3.91%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.95%

13.03%

+2.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.83%

15.73%

+2.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.50%

16.83%

+0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.16%

16.41%

+17.75%

Сравнение комиссий EMEH.DE и UEQU.DE

EMEH.DE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии UEQU.DE в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMEH.DE и UEQU.DE

Ни EMEH.DE, ни UEQU.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EMEH.DE and UEQU.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UEQU.DE is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UEQU.DE is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.39% for EMEH.DE.

EMEH.DE tracks BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll (EUR Hedged), while UEQU.DE tracks UBS CMCI Ex Agriculture Ex Livestock Capped. They also come from different issuers: BNP Paribas and UBS. Their fees differ too: 0.39% for EMEH.DE and 0.34% for UEQU.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMEH.DE и UEQU.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор