PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EME с HUN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EME с HUN

Последнее обновление 3 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EMCOR Group, Inc. (EME) и Huntsman Corporation (HUN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EME или HUN.

Корреляция

Корреляция между EME и HUN составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности EME и HUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EMCOR Group, Inc. (EME) и Huntsman Corporation (HUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.37%
-31.45%
EME
HUN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EME:

0.22

HUN:

-1.23

Коэф-т Сортино

EME:

0.53

HUN:

-1.91

Коэф-т Омега

EME:

1.08

HUN:

0.79

Коэф-т Кальмара

EME:

0.27

HUN:

-0.65

Коэф-т Мартина

EME:

0.74

HUN:

-1.77

Индекс Язвы

EME:

11.84%

HUN:

21.05%

Дневная вол-ть

EME:

39.56%

HUN:

30.36%

Макс. просадка

EME:

-70.56%

HUN:

-92.21%

Текущая просадка

EME:

-28.18%

HUN:

-57.33%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EME:

$16.86B

HUN:

$2.70B

EPS

EME:

$21.44

HUN:

-$0.94

PEG коэффициент

EME:

1.32

HUN:

1.79

Общая выручка (12 мес.)

EME:

$11.13B

HUN:

$4.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

EME:

$2.18B

HUN:

$665.00M

EBITDA (12 мес.)

EME:

$1.23B

HUN:

$201.00M

Доходность по периодам

С начала года, EME показывает доходность -15.15%, что значительно ниже, чем у HUN с доходностью -12.63%. За последние 10 лет акции EME превзошли акции HUN по среднегодовой доходности: 24.12% против -0.20% соответственно.

EME

С начала года

-15.15%

1 месяц

-2.72%

6 месяцев

-10.36%

1 год

7.72%

5 лет

47.83%

10 лет

24.12%

HUN

С начала года

-12.63%

1 месяц

-1.79%

6 месяцев

-32.72%

1 год

-36.72%

5 лет

7.40%

10 лет

-0.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EME и HUN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EME
Ранг риск-скорректированной доходности EME, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EME, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EME, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EME, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EME, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EME, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
HUN
Ранг риск-скорректированной доходности HUN, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HUN, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUN, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUN, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUN, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EME c HUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EMCOR Group, Inc. (EME) и Huntsman Corporation (HUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа EME, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EME: 0.22
HUN: -1.23
Коэффициент Сортино EME, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EME: 0.53
HUN: -1.91
Коэффициент Омега EME, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EME: 1.08
HUN: 0.79
Коэффициент Кальмара EME, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EME: 0.27
HUN: -0.65
Коэффициент Мартина EME, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
EME: 0.74
HUN: -1.77

Показатель коэффициента Шарпа EME на текущий момент составляет 0.22, что выше коэффициента Шарпа HUN равного -1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EME и HUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.22
-1.23
EME
HUN

Дивиденды

Сравнение дивидендов EME и HUN

Дивидендная доходность EME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности HUN в 6.44%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EME
EMCOR Group, Inc.		0.26%0.20%0.32%0.36%0.41%0.35%0.37%0.54%0.39%0.45%0.67%0.72%
HUN
Huntsman Corporation		6.44%5.55%3.78%3.09%2.08%2.59%2.69%3.37%1.50%2.62%4.40%2.19%

Просадки

Сравнение просадок EME и HUN

Максимальная просадка EME за все время составила -70.56%, что меньше максимальной просадки HUN в -92.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EME и HUN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.18%
-57.33%
EME
HUN

Волатильность

Сравнение волатильности EME и HUN

EMCOR Group, Inc. (EME) и Huntsman Corporation (HUN) имеют волатильность 13.14% и 13.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.14%
13.56%
EME
HUN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EME и HUN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EMCOR Group, Inc. и Huntsman Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию