PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMDIX с PYCEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMDIX с PYCEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Emerging Market Debt Fund Institutional Shares (EMDIX) и Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund (PYCEX).

EMDIX - это пассивный фонд от Federated Hermes, который отслеживает доходность J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified. Фонд был запущен 2 окт. 1996 г.. PYCEX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 10 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности EMDIX и PYCEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Emerging Market Debt Fund Institutional Shares (EMDIX) и Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund (PYCEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMDIX и PYCEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMDIX
Federated Hermes Emerging Market Debt Fund Institutional Shares		-2.36%17.32%6.31%14.65%-16.00%-3.01%5.92%13.28%-5.04%15.06%
PYCEX
Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund		-0.54%7.96%7.90%7.37%-11.02%0.80%8.17%11.90%-3.33%9.13%

Доходность по периодам

С начала года, EMDIX показывает доходность -2.36%, что значительно ниже, чем у PYCEX с доходностью -0.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EMDIX имеют среднегодовую доходность 4.27%, а акции PYCEX немного отстают с 4.20%.

EMDIX

1 день
0.57%
1 месяц
-3.94%
С начала года
-2.36%
6 месяцев
0.99%
1 год
11.72%
3 года*
11.09%
5 лет*
3.38%
10 лет*
4.27%

PYCEX

1 день
0.23%
1 месяц
-1.75%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
0.64%
1 год
4.94%
3 года*
7.27%
5 лет*
2.39%
10 лет*
4.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Emerging Market Debt Fund Institutional Shares

Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund

Часто сравнивают с EMDIX:
EMDIX с QKACXEMDIX с FGSKXEMDIX с AMAPXEMDIX с DBLLXEMDIX с EELDXEMDIX с SVAAXEMDIX с GMOQX
Часто сравнивают с PYCEX:
PYCEX с FEMDXPYCEX с GMOQXPYCEX с PACEXPYCEX с AMAPXPYCEX с FNMIXPYCEX с EDDPYCEX с EEIIX

Сравнение комиссий EMDIX и PYCEX

EMDIX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии PYCEX в 0.65%.

EMDIX
Federated Hermes Emerging Market Debt Fund Institutional Shares
PYCEX
Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund

Доходность на риск

EMDIX vs. PYCEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMDIX
Ранг доходности на риск EMDIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMDIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMDIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMDIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMDIX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMDIX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
PYCEX
Ранг доходности на риск PYCEX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYCEX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYCEX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYCEX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYCEX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYCEX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMDIX c PYCEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Emerging Market Debt Fund Institutional Shares (EMDIX) и Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund (PYCEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMDIXPYCEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

1.96

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.70

2.54

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.49

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

1.71

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.00

7.05

+0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMDIX vs. PYCEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMDIX на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PYCEX равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMDIX и PYCEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMDIXPYCEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

1.96

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.75

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

1.18

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.19

-0.65

Корреляция

Корреляция между EMDIX и PYCEX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMDIX и PYCEX

Дивидендная доходность EMDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности PYCEX в 6.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMDIX
Federated Hermes Emerging Market Debt Fund Institutional Shares		1.01%0.29%2.83%3.13%5.61%2.17%3.71%2.08%4.25%7.78%3.38%4.17%
PYCEX
Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund		6.43%6.50%6.21%5.59%4.92%5.23%4.00%4.81%5.13%4.84%4.18%4.51%

Просадки

Сравнение просадок EMDIX и PYCEX

Максимальная просадка EMDIX за все время составила -27.01%, что больше максимальной просадки PYCEX в -20.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMDIX и PYCEX.

Загрузка...

Показатели просадок

EMDIXPYCEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.01%

-20.12%

-6.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.72%

-2.96%

-2.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.01%

-20.12%

-6.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.01%

-20.12%

-6.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.18%

-2.08%

-3.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.72%

-3.04%

-2.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.38%

0.72%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности EMDIX и PYCEX

Federated Hermes Emerging Market Debt Fund Institutional Shares (EMDIX) имеет более высокую волатильность в 2.79% по сравнению с Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund (PYCEX) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что EMDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYCEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMDIXPYCEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

0.84%

+1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.71%

1.42%

+2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.05%

2.59%

+3.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.23%

3.21%

+3.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.61%

3.57%

+3.04%