PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EMDG.L с HYGB.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMDG.L с HYGB.L

Последнее обновление 22 июл. 2026 г.
Документация

EMDG.L (L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF) and HYGB.L (VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF USD (Acc)) are both Emerging Markets Bonds funds - EMDG.L tracks the JPM EMBI Global Diversified TR USD while HYGB.L tracks the ICE BofAML Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMDG.L returned 2.91%/yr vs 3.32%/yr for HYGB.L. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMDG.L charges 0.25%/yr vs 0.40%/yr for HYGB.L.

Доходность

Сравнение доходности EMDG.L и HYGB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EMDG.L) и VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF USD (Acc) (HYGB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EMDG.L торгуется в GBp, в то время как HYGB.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HYGB.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EMDG.L показывает доходность -0.65%, что значительно ниже, чем у HYGB.L с доходностью 3.96%.

EMDG.L

1 день
-0.03%
1 месяц
-1.39%
6 месяцев
1.97%
С начала года
-0.65%
1 год
3.94%
3 года*
5.63%
5 лет*
2.91%
10 лет*
—
Всё время*
-2.73%

HYGB.L

1 день
0.22%
1 месяц
-1.59%
6 месяцев
3.13%
С начала года
3.96%
1 год
8.11%
3 года*
8.44%
5 лет*
3.32%
10 лет*
—
Всё время*
0.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMDG.L и HYGB.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
EMDG.L
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF		-0.65%2.35%10.43%1.99%0.28%0.96%-26.19%
HYGB.L
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF USD (Acc)		3.96%1.56%13.72%1.66%-2.52%0.59%-0.33%

Correlation

The correlation between EMDG.L and HYGB.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2020 г.

0.76

The correlation between EMDG.L and HYGB.L has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF

VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с EMDG.L:
EMDG.L с TLTEMDG.L с EMLI.LEMDG.L с VEMA.LEMDG.L с ROBG.LEMDG.L с SEMH.LEMDG.L с SBEM.LEMDG.L с SSHY.L
Часто сравнивают с HYGB.L:
HYGB.L с DHYG.LHYGB.L с STHS.LHYGB.L с HYEM.LHYGB.L с HYGU.LHYGB.L с JGHY.LHYGB.L с WING.LHYGB.L с HYSD.L

Доходность на риск

EMDG.L vs. HYGB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMDG.L
Ранг доходности на риск EMDG.L: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMDG.L: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMDG.L: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMDG.L: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMDG.L: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMDG.L: 2020
Ранг коэф-та Мартина
HYGB.L
Ранг доходности на риск HYGB.L: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYGB.L: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYGB.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYGB.L: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYGB.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYGB.L: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMDG.L c HYGB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EMDG.L) и VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF USD (Acc) (HYGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EMDG.LHYGB.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
1.24

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.96
1.81

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.22

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.64

2.44

-1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.48

6.18

-4.70

EMDG.L vs. HYGB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMDG.L на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа HYGB.L равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMDG.L и HYGB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMDG.L и HYGB.L

Максимальная просадка EMDG.L за все время составила -30.84%, что больше максимальной просадки HYGB.L в -26.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMDG.L и HYGB.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMDG.LHYGB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.84%

-26.72%

-4.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.10%

-3.31%

-2.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.93%

-8.96%

+1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.32%

-23.02%

+10.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.44%

-1.71%

-12.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.12%

-14.27%

-7.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

1.31%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности EMDG.L и HYGB.L

L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EMDG.L) имеет более высокую волатильность в 1.80% по сравнению с VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF USD (Acc) (HYGB.L) с волатильностью 1.49%. Это указывает на то, что EMDG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMDG.LHYGB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.80%

1.49%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.31%

4.95%

-0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.16%

6.52%

-0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.88%

18.18%

-10.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.13%

17.39%

-4.26%

Сравнение комиссий EMDG.L и HYGB.L

EMDG.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии HYGB.L в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMDG.L и HYGB.L

Дивидендная доходность EMDG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, тогда как HYGB.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
EMDG.L
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF		2.25%5.95%5.95%4.65%2.91%1.21%
HYGB.L
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EMDG.L and HYGB.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EMDG.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EMDG.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for HYGB.L.

EMDG.L tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD, while HYGB.L tracks ICE BofAML Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index. They also come from different issuers: Legal & General and VanEck. Their fees differ too: 0.25% for EMDG.L and 0.40% for HYGB.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMDG.L и HYGB.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор