Сравнение EMDG.L с EMGB.L
EMDG.L (L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF) and EMGB.L (VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF) are both Emerging Markets Bonds funds - EMDG.L tracks the JPM EMBI Global Diversified TR USD while EMGB.L tracks the JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMDG.L returned 3.95%/yr vs 2.27%/yr for EMGB.L. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMDG.L charges 0.25%/yr vs 0.30%/yr for EMGB.L.
Доходность
Сравнение доходности EMDG.L и EMGB.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EMDG.L торгуется в GBp, в то время как EMGB.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMGB.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EMDG.L показывает доходность 1.60%, что значительно выше, чем у EMGB.L с доходностью 1.24%.
EMDG.L
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 1.38%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 8.25%
- 3 года*
- 5.79%
- 5 лет*
- 3.95%
- 10 лет*
- —
EMGB.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 10.17%
- 3 года*
- 4.11%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMDG.L и EMGB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMDG.L L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF | 1.60% | 2.35% | 10.43% | 1.99% | 0.28% | 0.96% | -1.56% |
EMGB.L VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF | 1.24% | 10.22% | -0.96% | 4.28% | 0.69% | -8.70% | -0.52% |
Correlation
The correlation between EMDG.L and EMGB.L is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2020 г. | 0.57 |
The correlation between EMDG.L and EMGB.L has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMDG.L vs. EMGB.L — Ранг доходности на риск
EMDG.L
EMGB.L
Сравнение EMDG.L c EMGB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EMDG.L) и VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF (EMGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMDG.L | EMGB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.37 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 2.16 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.03 | 6.23 | -0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMDG.L | EMGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.96 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.33 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.06 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок EMDG.L и EMGB.L
Максимальная просадка EMDG.L за все время составила -12.32%, что меньше максимальной просадки EMGB.L в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMDG.L и EMGB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMDG.L | EMGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.32% | -20.56% | +8.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.76% | -4.68% | +0.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.93% | -4.68% | -3.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.32% | -9.57% | -2.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -2.87% | +2.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.33% | -10.65% | +6.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.31% | 1.63% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMDG.L и EMGB.L
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EMDG.L) имеет более высокую волатильность в 1.78% по сравнению с VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF (EMGB.L) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что EMDG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMDG.L | EMGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.78% | 1.63% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.08% | 4.10% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.81% | 5.17% | +0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.86% | 6.87% | +0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.82% | 8.33% | -0.51% |
Сравнение комиссий EMDG.L и EMGB.L
EMDG.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EMGB.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMDG.L и EMGB.L
Дивидендная доходность EMDG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, тогда как EMGB.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
EMDG.L L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF | 5.33% | 5.95% | 5.95% | 4.65% | 2.91% | 1.21% |
EMGB.L VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EMDG.L and EMGB.L have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EMDG.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMDG.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for EMGB.L.
EMDG.L tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD, while EMGB.L tracks JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. They also come from different issuers: Legal & General and VanEck. Their fees differ too: 0.25% for EMDG.L and 0.30% for EMGB.L.
Подберите оптимальное распределение для EMDG.L и EMGB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор