Сравнение EMDG.L с BCOG.L
EMDG.L (L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF) and BCOG.L (L&G All Commodities UCITS ETF) are both exchange-traded funds - EMDG.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JPM EMBI Global Diversified TR USD, while BCOG.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMDG.L returned 3.95%/yr vs 12.42%/yr for BCOG.L. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. EMDG.L charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for BCOG.L.
Доходность
Сравнение доходности EMDG.L и BCOG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMDG.L показывает доходность 1.60%, что значительно ниже, чем у BCOG.L с доходностью 24.98%.
EMDG.L
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 1.49%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 7.92%
- 3 года*
- 5.79%
- 5 лет*
- 3.95%
- 10 лет*
- —
BCOG.L
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 24.98%
- 6 месяцев
- 21.68%
- 1 год
- 37.95%
- 3 года*
- 12.52%
- 5 лет*
- 12.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMDG.L и BCOG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMDG.L L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF | 1.60% | 2.35% | 10.43% | 1.99% | 0.28% | 0.96% | -1.56% |
BCOG.L L&G All Commodities UCITS ETF | 24.98% | 8.16% | 6.13% | -12.32% | 29.36% | 29.04% | 2.79% |
Correlation
The correlation between EMDG.L and BCOG.L is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2020 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMDG.L vs. BCOG.L — Ранг доходности на риск
EMDG.L
BCOG.L
Сравнение EMDG.L c BCOG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EMDG.L) и L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMDG.L | BCOG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.37 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 4.43 | -2.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.03 | 10.23 | -4.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMDG.L | BCOG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 2.05 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.74 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.49 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок EMDG.L и BCOG.L
Максимальная просадка EMDG.L за все время составила -12.32%, что меньше максимальной просадки BCOG.L в -28.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMDG.L и BCOG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMDG.L | BCOG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.32% | -28.15% | +15.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.76% | -8.57% | +4.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.93% | -14.48% | +6.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.32% | -27.76% | +15.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -5.16% | +4.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.33% | -11.67% | +7.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.31% | 3.72% | -2.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMDG.L и BCOG.L
Текущая волатильность для L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EMDG.L) составляет 1.78%, в то время как у L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L) волатильность равна 6.06%. Это указывает на то, что EMDG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCOG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMDG.L | BCOG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.78% | 6.06% | -4.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.08% | 15.89% | -11.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.81% | 18.51% | -12.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.86% | 16.89% | -9.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.82% | 15.71% | -7.89% |
Сравнение комиссий EMDG.L и BCOG.L
EMDG.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии BCOG.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMDG.L и BCOG.L
Дивидендная доходность EMDG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, тогда как BCOG.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BCOG.L L&G All Commodities UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EMDG.L L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF | 5.33% | 5.95% | 5.95% | 4.65% | 2.91% | 1.21% |
Часто задаваемые вопросы
EMDG.L and BCOG.L have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BCOG.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BCOG.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for EMDG.L.
EMDG.L is categorized as Emerging Markets Bonds, while BCOG.L is Commodities. EMDG.L tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD, while BCOG.L tracks Bloomberg Commodity. Their fees differ too: 0.25% for EMDG.L and 0.15% for BCOG.L.
Подберите оптимальное распределение для EMDG.L и BCOG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор