PortfoliosLab logo
Сравнение EMB с ANGL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EMB и ANGL составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности EMB и ANGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) и VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
48.07%
132.63%
EMB
ANGL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EMB:

1.26

ANGL:

1.12

Коэф-т Сортино

EMB:

1.82

ANGL:

1.58

Коэф-т Омега

EMB:

1.24

ANGL:

1.25

Коэф-т Кальмара

EMB:

0.74

ANGL:

1.35

Коэф-т Мартина

EMB:

6.18

ANGL:

6.71

Индекс Язвы

EMB:

1.58%

ANGL:

1.10%

Дневная вол-ть

EMB:

7.76%

ANGL:

6.59%

Макс. просадка

EMB:

-34.70%

ANGL:

-35.07%

Текущая просадка

EMB:

-4.65%

ANGL:

-1.39%

Доходность по периодам

С начала года, EMB показывает доходность 3.14%, что значительно выше, чем у ANGL с доходностью 0.86%. За последние 10 лет акции EMB уступали акциям ANGL по среднегодовой доходности: 2.57% против 5.75% соответственно.


EMB

С начала года

3.14%

1 месяц

0.68%

6 месяцев

1.96%

1 год

8.73%

5 лет

2.63%

10 лет

2.57%

ANGL

С начала года

0.86%

1 месяц

-0.71%

6 месяцев

1.13%

1 год

6.71%

5 лет

6.25%

10 лет

5.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EMB и ANGL

EMB берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии ANGL в 0.35%.


График комиссии EMB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EMB: 0.39%
График комиссии ANGL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ANGL: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EMB и ANGL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EMB
Ранг риск-скорректированной доходности EMB, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EMB, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMB, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMB, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMB, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMB, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина

ANGL
Ранг риск-скорректированной доходности ANGL, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ANGL, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANGL, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANGL, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANGL, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANGL, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EMB c ANGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) и VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EMB, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EMB: 1.26
ANGL: 1.12
Коэффициент Сортино EMB, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EMB: 1.82
ANGL: 1.58
Коэффициент Омега EMB, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EMB: 1.24
ANGL: 1.25
Коэффициент Кальмара EMB, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EMB: 0.74
ANGL: 1.35
Коэффициент Мартина EMB, с текущим значением в 6.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EMB: 6.18
ANGL: 6.71

Показатель коэффициента Шарпа EMB на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ANGL равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMB и ANGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.26
1.12
EMB
ANGL

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMB и ANGL

Дивидендная доходность EMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что меньше доходности ANGL в 6.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EMB
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF
5.48%5.46%4.74%5.04%3.89%3.88%4.51%5.64%4.54%4.83%4.84%4.56%
ANGL
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF
6.39%6.29%5.27%4.72%3.90%4.67%5.19%5.99%5.25%5.79%5.81%6.80%

Просадки

Сравнение просадок EMB и ANGL

Максимальная просадка EMB за все время составила -34.70%, примерно равная максимальной просадке ANGL в -35.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMB и ANGL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.65%
-1.39%
EMB
ANGL

Волатильность

Сравнение волатильности EMB и ANGL

Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) составляет 4.74%, в то время как у VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL) волатильность равна 5.04%. Это указывает на то, что EMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.74%
5.04%
EMB
ANGL