PortfoliosLab logo
Сравнение EMB с ANGL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EMB и ANGL составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности EMB и ANGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) и VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EMB:

0.76

ANGL:

0.81

Коэф-т Сортино

EMB:

1.12

ANGL:

1.15

Коэф-т Омега

EMB:

1.14

ANGL:

1.18

Коэф-т Кальмара

EMB:

0.49

ANGL:

0.98

Коэф-т Мартина

EMB:

3.68

ANGL:

4.70

Индекс Язвы

EMB:

1.59%

ANGL:

1.14%

Дневная вол-ть

EMB:

7.65%

ANGL:

6.68%

Макс. просадка

EMB:

-34.70%

ANGL:

-35.07%

Текущая просадка

EMB:

-5.35%

ANGL:

-1.17%

Доходность по периодам

С начала года, EMB показывает доходность 2.39%, что значительно выше, чем у ANGL с доходностью 1.08%. За последние 10 лет акции EMB уступали акциям ANGL по среднегодовой доходности: 2.48% против 5.77% соответственно.


EMB

С начала года

2.39%

1 месяц

2.47%

6 месяцев

1.46%

1 год

5.75%

3 года

5.25%

5 лет

1.40%

10 лет

2.48%

ANGL

С начала года

1.08%

1 месяц

2.56%

6 месяцев

1.05%

1 год

5.41%

3 года

6.25%

5 лет

5.95%

10 лет

5.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF

VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF

Сравнение комиссий EMB и ANGL

EMB берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии ANGL в 0.35%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EMB и ANGL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EMB
Ранг риск-скорректированной доходности EMB, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EMB, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMB, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMB, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMB, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMB, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина

ANGL
Ранг риск-скорректированной доходности ANGL, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ANGL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANGL, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANGL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANGL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANGL, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EMB c ANGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) и VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа EMB на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ANGL равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMB и ANGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMB и ANGL

Дивидендная доходность EMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что меньше доходности ANGL в 6.41%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EMB
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF
5.60%5.46%4.74%5.04%3.89%3.88%4.51%5.64%4.54%4.83%4.84%4.56%
ANGL
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF
6.41%6.29%5.27%4.72%3.90%4.67%5.19%5.99%5.25%5.79%5.81%6.80%

Просадки

Сравнение просадок EMB и ANGL

Максимальная просадка EMB за все время составила -34.70%, примерно равная максимальной просадке ANGL в -35.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMB и ANGL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EMB и ANGL

iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) и VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL) имеют волатильность 2.05% и 2.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...