Сравнение EMAYX с WCEIX
EMAYX (Gabelli Enterprise Mergers and Acquisitions Fund) and WCEIX (Virtus Westchester Event-Driven Fund) are both Event Driven funds. Over the past 10 years, EMAYX returned 5.88%/yr vs 4.56%/yr for WCEIX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMAYX charges 1.01%/yr vs 1.63%/yr for WCEIX.
Доходность
Сравнение доходности EMAYX и WCEIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMAYX показывает доходность 7.89%, что значительно выше, чем у WCEIX с доходностью 1.55%. За последние 10 лет акции EMAYX превзошли акции WCEIX по среднегодовой доходности: 5.88% против 4.56% соответственно.
EMAYX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 1.41%
- С начала года
- 7.89%
- 6 месяцев
- 9.58%
- 1 год
- 23.99%
- 3 года*
- 13.28%
- 5 лет*
- 5.60%
- 10 лет*
- 5.88%
WCEIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 5.60%
- 3 года*
- 6.36%
- 5 лет*
- 2.39%
- 10 лет*
- 4.56%
Сравнение доходности по годам EMAYX и WCEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMAYX Gabelli Enterprise Mergers and Acquisitions Fund | 7.89% | 21.17% | 4.10% | 5.96% | -8.78% | 9.83% | 5.29% | 7.71% | -2.78% | 5.61% |
WCEIX Virtus Westchester Event-Driven Fund | 1.55% | 7.90% | 3.24% | 5.86% | -2.79% | 1.76% | 6.53% | 11.13% | 5.27% | 4.72% |
Correlation
The correlation between EMAYX and WCEIX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2014 г. | 0.66 |
The correlation between EMAYX and WCEIX shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.66 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMAYX vs. WCEIX — Ранг доходности на риск
EMAYX
WCEIX
Сравнение EMAYX c WCEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Enterprise Mergers and Acquisitions Fund (EMAYX) и Virtus Westchester Event-Driven Fund (WCEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMAYX | WCEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.45 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.26 | 4.39 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.41 | 15.06 | +2.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMAYX | WCEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.65 | 2.12 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.47 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.68 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.61 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок EMAYX и WCEIX
Максимальная просадка EMAYX за все время составила -47.93%, что больше максимальной просадки WCEIX в -21.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMAYX и WCEIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMAYX | WCEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.93% | -21.65% | -26.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.82% | -1.35% | -4.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.32% | -4.21% | -8.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.95% | -11.00% | -4.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.90% | -21.65% | -3.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | 0.00% | -0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.47% | -2.97% | -1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.42% | 0.39% | +1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMAYX и WCEIX
Gabelli Enterprise Mergers and Acquisitions Fund (EMAYX) имеет более высокую волатильность в 2.80% по сравнению с Virtus Westchester Event-Driven Fund (WCEIX) с волатильностью 0.99%. Это указывает на то, что EMAYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WCEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMAYX | WCEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.80% | 0.99% | +1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.47% | 1.94% | +4.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.34% | 2.79% | +6.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.95% | 5.08% | +5.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.56% | 6.73% | +3.83% |
Сравнение комиссий EMAYX и WCEIX
EMAYX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии WCEIX в 1.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMAYX и WCEIX
Дивидендная доходность EMAYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что меньше доходности WCEIX в 11.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMAYX Gabelli Enterprise Mergers and Acquisitions Fund | 3.90% | 4.21% | 0.00% | 3.00% | 0.80% | 6.84% | 0.24% | 1.80% | 5.52% | 1.24% | 0.00% | 0.00% |
WCEIX Virtus Westchester Event-Driven Fund | 11.16% | 11.33% | 3.88% | 2.49% | 0.21% | 8.42% | 3.18% | 2.34% | 5.56% | 1.01% | 0.87% | 3.21% |
Часто задаваемые вопросы
EMAYX and WCEIX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EMAYX has higher volatility (2.80%) compared to WCEIX (0.99%). In terms of maximum drawdown, EMAYX dropped -47.93% vs WCEIX's -21.65%.
EMAYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMAYX и WCEIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор