Сравнение EMAD.L с XMTW.L
EMAD.L (State Street SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF USD (Acc)) and XMTW.L (Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - EMAD.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI EM (Emerging Markets) Asia Index, while XMTW.L is a Taiwan Equities fund tracking the MSCI Taiwan NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, EMAD.L returned 9.49%/yr vs 20.20%/yr for XMTW.L. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMAD.L charges 0.55%/yr vs 0.65%/yr for XMTW.L.
Доходность
Сравнение доходности EMAD.L и XMTW.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EMAD.L торгуется в USD, в то время как XMTW.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XMTW.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EMAD.L показывает доходность 18.88%, что значительно ниже, чем у XMTW.L с доходностью 51.58%. За последние 10 лет акции EMAD.L уступали акциям XMTW.L по среднегодовой доходности: 9.49% против 20.20% соответственно.
EMAD.L
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- -11.14%
- 6 месяцев
- 11.94%
- С начала года
- 18.88%
- 1 год
- 31.93%
- 3 года*
- 20.12%
- 5 лет*
- 6.07%
- 10 лет*
- 9.49%
XMTW.L
- 1 день
- -3.94%
- 1 месяц
- -9.90%
- 6 месяцев
- 42.77%
- С начала года
- 51.58%
- 1 год
- 74.32%
- 3 года*
- 38.23%
- 5 лет*
- 19.11%
- 10 лет*
- 20.20%
Сравнение доходности по годам EMAD.L и XMTW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMAD.L State Street SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF USD (Acc) | 18.88% | 32.13% | 11.12% | 6.54% | -21.75% | -6.15% | 28.24% | 16.78% | -14.40% | 42.49% |
XMTW.L Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C | 51.58% | 33.34% | 23.89% | 28.08% | -29.55% | 27.79% | 36.46% | 35.08% | -8.68% | 27.23% |
Correlation
The correlation between EMAD.L and XMTW.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2011 г. | 0.70 |
The correlation between EMAD.L and XMTW.L shifts across timeframes, from 0.70 (all time) to 0.83 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMAD.L vs. XMTW.L — Ранг доходности на риск
EMAD.L
XMTW.L
Сравнение EMAD.L c XMTW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF USD (Acc) (EMAD.L) и Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C (XMTW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMAD.L | XMTW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.45 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 5.08 | -2.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.96 | 16.97 | -10.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMAD.L и XMTW.L
Максимальная просадка EMAD.L за все время составила -46.17%, что меньше максимальной просадки XMTW.L в -99.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMAD.L и XMTW.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMAD.L | XMTW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.17% | -99.34% | +53.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.45% | -14.56% | +1.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.03% | -27.72% | +7.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.79% | -41.17% | +2.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.17% | -41.17% | -5.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.45% | -14.56% | +1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.72% | -33.02% | +18.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.58% | 4.36% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMAD.L и XMTW.L
Текущая волатильность для State Street SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF USD (Acc) (EMAD.L) составляет 9.76%, в то время как у Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C (XMTW.L) волатильность равна 12.29%. Это указывает на то, что EMAD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMTW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMAD.L | XMTW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.76% | 12.29% | -2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.25% | 24.10% | -2.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.65% | 27.55% | -3.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.82% | 26.93% | -6.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.16% | 23.57% | -3.41% |
Сравнение комиссий EMAD.L и XMTW.L
EMAD.L берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии XMTW.L в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMAD.L и XMTW.L
Ни EMAD.L, ни XMTW.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EMAD.L and XMTW.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EMAD.L is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMAD.L is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.65% for XMTW.L.
EMAD.L is categorized as Asia Pacific Equities, while XMTW.L is Taiwan Equities. EMAD.L tracks MSCI EM (Emerging Markets) Asia Index, while XMTW.L tracks MSCI Taiwan NR USD. They also come from different issuers: State Street and Xtrackers. Their fees differ too: 0.55% for EMAD.L and 0.65% for XMTW.L.
Подберите оптимальное распределение для EMAD.L и XMTW.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор