PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMA5.DE с XQUE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMA5.DE с XQUE.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

EMA5.DE (L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF) and XQUE.DE (Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF EUR Hedged) are both Emerging Markets Bonds funds - EMA5.DE tracks the J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity while XQUE.DE tracks the iBoxx® MSCI ESG USD Emerging Markets Sovereigns Quality Weighted (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, EMA5.DE returned 4.00%/yr vs -2.36%/yr for XQUE.DE. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. EMA5.DE charges 0.25%/yr vs 0.50%/yr for XQUE.DE.

Доходность

Сравнение доходности EMA5.DE и XQUE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EMA5.DE) и Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF EUR Hedged (XQUE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMA5.DE показывает доходность 5.40%, что значительно выше, чем у XQUE.DE с доходностью 0.49%.

EMA5.DE

1 день
0.00%
1 месяц
3.29%
С начала года
5.40%
6 месяцев
5.74%
1 год
9.20%
3 года*
7.00%
5 лет*
4.00%
10 лет*
—

XQUE.DE

1 день
0.36%
1 месяц
1.20%
С начала года
0.49%
6 месяцев
0.61%
1 год
5.47%
3 года*
2.83%
5 лет*
-2.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMA5.DE и XQUE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
EMA5.DE
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF		5.40%-2.08%14.60%4.24%-4.92%8.07%-0.83%
XQUE.DE
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF EUR Hedged		0.49%8.45%-2.21%4.90%-19.86%-2.86%1.13%

Correlation

The correlation between EMA5.DE and XQUE.DE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF

Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF EUR Hedged

Часто сравнивают с EMA5.DE:
EMA5.DE с EMIE.DEEMA5.DE с XUEM.DEEMA5.DE с UEFS.DEEMA5.DE с ASRD.DEEMA5.DE с ZPR5.DEEMA5.DE с ENDH.DEEMA5.DE с EMIG.DE
Часто сравнивают с XQUE.DE:
XQUE.DE с SEAB.DEXQUE.DE с UEFE.DEXQUE.DE с ASRC.DEXQUE.DE с ENDH.DEXQUE.DE с XUEE.DEXQUE.DE с XUEB.DEXQUE.DE с XNAS.DE

Доходность на риск

EMA5.DE vs. XQUE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMA5.DE
Ранг доходности на риск EMA5.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMA5.DE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMA5.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMA5.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMA5.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMA5.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
XQUE.DE
Ранг доходности на риск XQUE.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XQUE.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XQUE.DE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XQUE.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XQUE.DE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XQUE.DE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMA5.DE c XQUE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EMA5.DE) и Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF EUR Hedged (XQUE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EMA5.DEXQUE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
1.05

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
1.63

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.19

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.22

1.32

+1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.73

3.95

+4.78

EMA5.DE vs. XQUE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMA5.DE на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа XQUE.DE равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMA5.DE и XQUE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMA5.DE и XQUE.DE

Максимальная просадка EMA5.DE за все время составила -10.01%, что меньше максимальной просадки XQUE.DE в -28.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMA5.DE и XQUE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMA5.DEXQUE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.01%

-28.45%

+18.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.87%

-4.13%

+1.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.01%

-8.80%

-1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.01%

-28.06%

+18.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-12.97%

+12.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.35%

-10.71%

+7.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

1.38%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности EMA5.DE и XQUE.DE

L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EMA5.DE) имеет более высокую волатильность в 2.54% по сравнению с Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF EUR Hedged (XQUE.DE) с волатильностью 1.42%. Это указывает на то, что EMA5.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XQUE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMA5.DEXQUE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.54%

1.42%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.80%

4.14%

+0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.29%

5.20%

+1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.12%

8.40%

-1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.00%

8.96%

-1.96%

Сравнение комиссий EMA5.DE и XQUE.DE

EMA5.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии XQUE.DE в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMA5.DE и XQUE.DE

Дивидендная доходность EMA5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что больше доходности XQUE.DE в 4.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EMA5.DE
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF		5.19%6.10%5.86%4.63%3.06%1.19%0.00%0.00%0.00%
XQUE.DE
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF EUR Hedged		4.42%4.55%4.62%4.12%7.39%3.89%10.60%4.37%1.26%

Часто задаваемые вопросы

EMA5.DE and XQUE.DE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EMA5.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EMA5.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for XQUE.DE.

EMA5.DE tracks J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity, while XQUE.DE tracks iBoxx® MSCI ESG USD Emerging Markets Sovereigns Quality Weighted (EUR Hedged). They also come from different issuers: Legal & General and Xtrackers. Their fees differ too: 0.25% for EMA5.DE and 0.50% for XQUE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMA5.DE и XQUE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор