PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMA-PC.TO с TA-PJ.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EMA-PC.TO с TA-PJ.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EMA-PC.TO (Emera Incorporated) and TA-PJ.TO (TransAlta Corporation) are both stocks. Both are in the Utilities sector — EMA-PC.TO in Utilities - Regulated Electric, TA-PJ.TO in Utilities - Independent Power Producers. Over the past 10 years, EMA-PC.TO returned 9.95%/yr vs 12.31%/yr for TA-PJ.TO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EMA-PC.TO и TA-PJ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Emera Incorporated (EMA-PC.TO) и TransAlta Corporation (TA-PJ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMA-PC.TO показывает доходность 5.77%, что значительно выше, чем у TA-PJ.TO с доходностью 2.83%. За последние 10 лет акции EMA-PC.TO уступали акциям TA-PJ.TO по среднегодовой доходности: 9.95% против 12.31% соответственно.

EMA-PC.TO

1 день
0.70%
1 месяц
0.35%
С начала года
5.77%
6 месяцев
5.68%
1 год
13.37%
3 года*
18.49%
5 лет*
7.95%
10 лет*
9.95%

TA-PJ.TO

1 день
0.00%
1 месяц
2.15%
С начала года
2.83%
6 месяцев
3.51%
1 год
10.19%
3 года*
17.95%
5 лет*
9.01%
10 лет*
12.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMA-PC.TO и TA-PJ.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMA-PC.TO
Emera Incorporated		5.77%15.47%23.62%16.61%-18.92%44.17%3.84%-7.46%-8.81%17.30%
TA-PJ.TO
TransAlta Corporation		2.83%17.42%28.47%2.13%-9.51%33.30%13.81%7.17%-13.49%21.06%

Correlation

The correlation between EMA-PC.TO and TA-PJ.TO is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2014 г.

0.22

The correlation between EMA-PC.TO and TA-PJ.TO shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.24 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Emera Incorporated

TransAlta Corporation

Часто сравнивают с EMA-PC.TO:
EMA-PC.TO с PFAE.TOEMA-PC.TO с BCE-PB.TO

Доходность на риск

EMA-PC.TO vs. TA-PJ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMA-PC.TO
Ранг доходности на риск EMA-PC.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMA-PC.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMA-PC.TO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMA-PC.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMA-PC.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMA-PC.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
TA-PJ.TO
Ранг доходности на риск TA-PJ.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TA-PJ.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TA-PJ.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TA-PJ.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TA-PJ.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TA-PJ.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMA-PC.TO c TA-PJ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Emera Incorporated (EMA-PC.TO) и TransAlta Corporation (TA-PJ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMA-PC.TOTA-PJ.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
1.77

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
2.69

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.36

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.89

6.04

-1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.51

15.14

+2.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMA-PC.TO vs. TA-PJ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMA-PC.TO на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TA-PJ.TO равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMA-PC.TO и TA-PJ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMA-PC.TOTA-PJ.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

1.77

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.84

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.78

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.41

-0.06

Просадки

Сравнение просадок EMA-PC.TO и TA-PJ.TO

Максимальная просадка EMA-PC.TO за все время составила -45.60%, что меньше максимальной просадки TA-PJ.TO в -48.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMA-PC.TO и TA-PJ.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMA-PC.TOTA-PJ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.60%

-48.77%

+3.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.80%

-1.70%

-1.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.29%

-7.51%

-5.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.10%

-17.94%

-8.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.60%

-48.16%

+2.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.19%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.96%

-11.01%

+2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

0.68%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности EMA-PC.TO и TA-PJ.TO

Emera Incorporated (EMA-PC.TO) имеет более высокую волатильность в 2.01% по сравнению с TransAlta Corporation (TA-PJ.TO) с волатильностью 1.20%. Это указывает на то, что EMA-PC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TA-PJ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMA-PC.TOTA-PJ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.01%

1.20%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.04%

4.02%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.05%

5.81%

+1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.86%

10.83%

+4.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.59%

15.77%

+0.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMA-PC.TO и TA-PJ.TO

Дивидендная доходность EMA-PC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.19%, что меньше доходности TA-PJ.TO в 6.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMA-PC.TO
Emera Incorporated		6.19%6.34%6.85%6.29%6.29%4.83%6.60%6.40%5.02%4.22%4.73%5.20%
TA-PJ.TO
TransAlta Corporation		6.52%6.48%5.72%6.36%6.10%5.22%6.58%7.26%7.32%5.96%6.78%8.92%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EMA-PC.TO и TA-PJ.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Emera Incorporated и TransAlta Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B20222023202420252026
2.47B
(EMA-PC.TO) Общая выручка
(TA-PJ.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

EMA-PC.TO and TA-PJ.TO have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMA-PC.TO и TA-PJ.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор