PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EM1C.DE с XEON.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EM1C.DE с XEON.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EM1C.DE (VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF) and XEON.DE (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - EM1C.DE is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JP Morgan GBI-Emerging Markets Global Core, while XEON.DE is a Bank Loan fund tracking the Solactive €STR +8.5 Daily Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EM1C.DE returned 2.23%/yr vs 1.94%/yr for XEON.DE. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. EM1C.DE charges 0.30%/yr vs 0.10%/yr for XEON.DE.

Доходность

Сравнение доходности EM1C.DE и XEON.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF (EM1C.DE) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EM1C.DE показывает доходность 2.30%, что значительно выше, чем у XEON.DE с доходностью 0.80%.

EM1C.DE

1 день
-0.08%
1 месяц
0.68%
С начала года
2.30%
6 месяцев
2.26%
1 год
7.29%
3 года*
4.00%
5 лет*
2.23%
10 лет*
—

XEON.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
0.15%
С начала года
0.80%
6 месяцев
0.95%
1 год
1.95%
3 года*
2.99%
5 лет*
1.94%
10 лет*
0.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EM1C.DE и XEON.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EM1C.DE
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF		2.30%4.53%3.69%6.44%-4.38%-2.30%-6.16%12.05%-4.25%-3.96%
XEON.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C		0.80%2.25%3.78%3.30%-0.04%-0.58%-0.57%-0.49%-0.47%-0.36%

Correlation

The correlation between EM1C.DE and XEON.DE is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2017 г.

0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF

Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с EM1C.DE:
EM1C.DE с IS02.DEEM1C.DE с IUS7.DEEM1C.DE с VGEM.DEEM1C.DE с CEB0.DEEM1C.DE с ENDH.DEEM1C.DE с XUEM.DEEM1C.DE с UEFS.DE
Часто сравнивают с XEON.DE:
XEON.DE с EUHA.DEXEON.DE с IB01.LXEON.DE с ERN1.LXEON.DE с VWCE.DEXEON.DE с EXHA.DEXEON.DE с EIB3.DEXEON.DE с VOO

Доходность на риск

EM1C.DE vs. XEON.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EM1C.DE
Ранг доходности на риск EM1C.DE: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EM1C.DE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EM1C.DE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EM1C.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EM1C.DE: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EM1C.DE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
XEON.DE
Ранг доходности на риск XEON.DE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEON.DE: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEON.DE: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EM1C.DE c XEON.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF (EM1C.DE) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EM1C.DEXEON.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
8.94

-7.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
21.24

-19.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

4.27

-3.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.04

69.36

-67.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.75

316.53

-309.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EM1C.DE vs. XEON.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EM1C.DE на текущий момент составляет 1.39, что ниже коэффициента Шарпа XEON.DE равного 8.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EM1C.DE и XEON.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EM1C.DEXEON.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

8.94

-7.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

7.54

-7.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.74

-0.65

Просадки

Сравнение просадок EM1C.DE и XEON.DE

Максимальная просадка EM1C.DE за все время составила -18.83%, что больше максимальной просадки XEON.DE в -3.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EM1C.DE и XEON.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EM1C.DEXEON.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.83%

-3.71%

-15.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.42%

-0.03%

-3.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.20%

-0.08%

-7.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.53%

-0.71%

-7.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-3.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

-0.01%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.00%

-0.92%

-7.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

0.01%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности EM1C.DE и XEON.DE

VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF (EM1C.DE) имеет более высокую волатильность в 1.55% по сравнению с Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) с волатильностью 0.04%. Это указывает на то, что EM1C.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEON.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EM1C.DEXEON.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

0.04%

+1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.15%

0.16%

+3.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.03%

0.22%

+4.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.03%

0.25%

+6.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.06%

0.39%

+7.67%

Сравнение комиссий EM1C.DE и XEON.DE

EM1C.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XEON.DE в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EM1C.DE и XEON.DE

Ни EM1C.DE, ни XEON.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
EM1C.DE
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.19%
XEON.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EM1C.DE and XEON.DE have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XEON.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XEON.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.30% for EM1C.DE.

EM1C.DE is categorized as Emerging Markets Bonds, while XEON.DE is Bank Loan. EM1C.DE tracks JP Morgan GBI-Emerging Markets Global Core, while XEON.DE tracks Solactive €STR +8.5 Daily Index. They also come from different issuers: VanEck and Xtrackers. Their fees differ too: 0.30% for EM1C.DE and 0.10% for XEON.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EM1C.DE и XEON.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор