PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EM1C.DE с SPFA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EM1C.DE с SPFA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EM1C.DE (VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF) and SPFA.DE (SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF) are both Emerging Markets Bonds funds - EM1C.DE tracks the JP Morgan GBI-Emerging Markets Global Core while SPFA.DE tracks the Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond. Both are passively managed. Over the past 5 years, EM1C.DE returned 2.23%/yr vs 1.46%/yr for SPFA.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. EM1C.DE charges 0.30%/yr vs 0.55%/yr for SPFA.DE.

Доходность

Сравнение доходности EM1C.DE и SPFA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF (EM1C.DE) и SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (SPFA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EM1C.DE показывает доходность 2.30%, что значительно выше, чем у SPFA.DE с доходностью 0.46%.

EM1C.DE

1 день
-0.08%
1 месяц
0.68%
С начала года
2.30%
6 месяцев
2.26%
1 год
7.29%
3 года*
4.00%
5 лет*
2.23%
10 лет*
—

SPFA.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
-0.34%
С начала года
0.46%
6 месяцев
0.39%
1 год
3.12%
3 года*
2.58%
5 лет*
1.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EM1C.DE и SPFA.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EM1C.DE
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF		2.30%4.53%3.69%6.44%-4.38%-2.30%-6.16%12.05%-0.80%
SPFA.DE
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF		0.46%2.44%3.19%5.66%-4.47%-1.04%-5.66%14.72%0.62%

Correlation

The correlation between EM1C.DE and SPFA.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2018 г.

0.82

The correlation between EM1C.DE and SPFA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF

SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с EM1C.DE:
EM1C.DE с IS02.DEEM1C.DE с IUS7.DEEM1C.DE с VGEM.DEEM1C.DE с CEB0.DEEM1C.DE с ENDH.DEEM1C.DE с XUEM.DEEM1C.DE с IS3C.DE
Часто сравнивают с SPFA.DE:
SPFA.DE с XUEM.DESPFA.DE с SYBM.DESPFA.DE с IS3C.DESPFA.DE с XUEE.DESPFA.DE с XUEB.DESPFA.DE с FESD.DESPFA.DE с ASRC.DE

Доходность на риск

EM1C.DE vs. SPFA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EM1C.DE
Ранг доходности на риск EM1C.DE: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EM1C.DE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EM1C.DE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EM1C.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EM1C.DE: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EM1C.DE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
SPFA.DE
Ранг доходности на риск SPFA.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPFA.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPFA.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPFA.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPFA.DE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPFA.DE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EM1C.DE c SPFA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF (EM1C.DE) и SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (SPFA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EM1C.DESPFA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
0.62

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
0.96

+1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.11

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.04

0.83

+1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.75

2.62

+4.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EM1C.DE vs. SPFA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EM1C.DE на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа SPFA.DE равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EM1C.DE и SPFA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EM1C.DESPFA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

0.62

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.23

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.26

-0.17

Просадки

Сравнение просадок EM1C.DE и SPFA.DE

Максимальная просадка EM1C.DE за все время составила -18.83%, что больше максимальной просадки SPFA.DE в -16.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EM1C.DE и SPFA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EM1C.DESPFA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.83%

-16.39%

-2.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.42%

-3.96%

+0.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.20%

-7.66%

+0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.53%

-8.51%

-0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

-3.19%

+2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.00%

-7.62%

-0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

1.26%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности EM1C.DE и SPFA.DE

Текущая волатильность для VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF (EM1C.DE) составляет 1.55%, в то время как у SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (SPFA.DE) волатильность равна 1.83%. Это указывает на то, что EM1C.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPFA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EM1C.DESPFA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

1.83%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.15%

4.51%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.03%

5.31%

-0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.03%

6.24%

+0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.06%

7.05%

+1.01%

Сравнение комиссий EM1C.DE и SPFA.DE

EM1C.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии SPFA.DE в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EM1C.DE и SPFA.DE

Ни EM1C.DE, ни SPFA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
EM1C.DE
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.19%
SPFA.DE
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EM1C.DE and SPFA.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EM1C.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EM1C.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.55% for SPFA.DE.

EM1C.DE tracks JP Morgan GBI-Emerging Markets Global Core, while SPFA.DE tracks Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond. They also come from different issuers: VanEck and State Street. Their fees differ too: 0.30% for EM1C.DE and 0.55% for SPFA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EM1C.DE и SPFA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор