Сравнение EM1C.DE с GOLD.AS
EM1C.DE (VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF) and GOLD.AS (Amundi Physical Gold ETC C) are both exchange-traded funds - EM1C.DE is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JP Morgan GBI-Emerging Markets Global Core, while GOLD.AS is a Precious Metals fund tracking the LMBA Gold Price PM USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, EM1C.DE returned 2.23%/yr vs 19.72%/yr for GOLD.AS. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. EM1C.DE charges 0.30%/yr vs 0.12%/yr for GOLD.AS.
Доходность
Сравнение доходности EM1C.DE и GOLD.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EM1C.DE торгуется в EUR, в то время как GOLD.AS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GOLD.AS были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EM1C.DE показывает доходность 2.30%, что значительно ниже, чем у GOLD.AS с доходностью 4.79%.
EM1C.DE
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 2.30%
- 6 месяцев
- 2.26%
- 1 год
- 7.29%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- 2.23%
- 10 лет*
- —
GOLD.AS
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- 4.79%
- 6 месяцев
- 6.32%
- 1 год
- 30.88%
- 3 года*
- 28.07%
- 5 лет*
- 19.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EM1C.DE и GOLD.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EM1C.DE VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF | 2.30% | 4.53% | 3.69% | 6.44% | -4.38% | -2.30% | -6.16% | 7.53% |
GOLD.AS Amundi Physical Gold ETC C | 4.79% | 45.37% | 34.71% | 9.95% | 6.06% | 3.08% | 14.06% | 18.10% |
Correlation
The correlation between EM1C.DE and GOLD.AS is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2019 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EM1C.DE vs. GOLD.AS — Ранг доходности на риск
EM1C.DE
GOLD.AS
Сравнение EM1C.DE c GOLD.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF (EM1C.DE) и Amundi Physical Gold ETC C (GOLD.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EM1C.DE | GOLD.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.25 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 1.72 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.75 | 4.51 | +2.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EM1C.DE | GOLD.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 1.23 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 1.17 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 1.12 | -1.03 |
Просадки
Сравнение просадок EM1C.DE и GOLD.AS
Максимальная просадка EM1C.DE за все время составила -18.83%, примерно равная максимальной просадке GOLD.AS в -18.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EM1C.DE и GOLD.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EM1C.DE | GOLD.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.83% | -18.25% | -0.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.42% | -17.29% | +13.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.20% | -17.29% | +10.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.53% | -17.29% | +8.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.85% | -15.09% | +14.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.00% | -5.64% | -2.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 6.63% | -5.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности EM1C.DE и GOLD.AS
Текущая волатильность для VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF (EM1C.DE) составляет 1.55%, в то время как у Amundi Physical Gold ETC C (GOLD.AS) волатильность равна 5.72%. Это указывает на то, что EM1C.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOLD.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EM1C.DE | GOLD.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 5.72% | -4.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.15% | 21.43% | -17.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.03% | 24.26% | -19.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.03% | 16.62% | -9.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.06% | 16.32% | -8.26% |
Сравнение комиссий EM1C.DE и GOLD.AS
EM1C.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии GOLD.AS в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EM1C.DE и GOLD.AS
Ни EM1C.DE, ни GOLD.AS не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
EM1C.DE VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% |
GOLD.AS Amundi Physical Gold ETC C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EM1C.DE and GOLD.AS have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GOLD.AS is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GOLD.AS is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.30% for EM1C.DE.
EM1C.DE is categorized as Emerging Markets Bonds, while GOLD.AS is Precious Metals. EM1C.DE tracks JP Morgan GBI-Emerging Markets Global Core, while GOLD.AS tracks LMBA Gold Price PM USD. They also come from different issuers: VanEck and Amundi. Their fees differ too: 0.30% for EM1C.DE and 0.12% for GOLD.AS.
Подберите оптимальное распределение для EM1C.DE и GOLD.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор