PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ELYM с LLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ELYM с LLY

Последнее обновление 22 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eliem Therapeutics Inc (ELYM) и Eli Lilly and Company (LLY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ELYM или LLY.

Корреляция

Корреляция между ELYM и LLY составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.00.0

Доходность

Сравнение доходности ELYM и LLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eliem Therapeutics Inc (ELYM) и Eli Lilly and Company (LLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-48.52%
-7.99%
ELYM
LLY

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ELYM:

$342.68M

LLY:

$784.71B

EPS

ELYM:

-$2.22

LLY:

$11.70

Общая выручка (12 мес.)

ELYM:

$0.00

LLY:

$45.04B

EBITDA (12 мес.)

ELYM:

-$59.38M

LLY:

$15.63B

Доходность по периодам

ELYM

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

LLY

С начала года

13.37%

1 месяц

16.08%

6 месяцев

-7.99%

1 год

14.26%

5 лет

45.71%

10 лет

31.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ELYM и LLY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ELYM
Ранг риск-скорректированной доходности ELYM, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ELYM, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELYM, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELYM, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELYM, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELYM, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
LLY
Ранг риск-скорректированной доходности LLY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LLY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ELYM c LLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eliem Therapeutics Inc (ELYM) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ELYM, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.000.150.53
Коэффициент Сортино ELYM, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.370.94
Коэффициент Омега ELYM, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.171.12
Коэффициент Кальмара ELYM, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.200.67
Коэффициент Мартина ELYM, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.000.401.55
ELYM
LLY

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.15
0.53
ELYM
LLY

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELYM и LLY

ELYM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ELYM
Eliem Therapeutics Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LLY
Eli Lilly and Company		0.62%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.95%2.46%2.77%2.37%2.84%

Просадки

Сравнение просадок ELYM и LLY

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-89.20%
-8.69%
ELYM
LLY

Волатильность

Сравнение волатильности ELYM и LLY

Текущая волатильность для Eliem Therapeutics Inc (ELYM) составляет 0.00%, в то время как у Eli Lilly and Company (LLY) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что ELYM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February0
7.16%
ELYM
LLY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ELYM и LLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eliem Therapeutics Inc и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab