PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ELV с MMC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ELV с MMC

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Elevance Health Inc (ELV) и Marsh & McLennan Companies, Inc. (MMC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ELV или MMC.

Корреляция

Корреляция между ELV и MMC составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ELV и MMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Elevance Health Inc (ELV) и Marsh & McLennan Companies, Inc. (MMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,441.77%
663.69%
ELV
MMC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ELV:

-0.73

MMC:

0.59

Коэф-т Сортино

ELV:

-0.88

MMC:

0.86

Коэф-т Омега

ELV:

0.88

MMC:

1.12

Коэф-т Кальмара

ELV:

-0.57

MMC:

0.78

Коэф-т Мартина

ELV:

-0.98

MMC:

2.45

Индекс Язвы

ELV:

20.21%

MMC:

4.20%

Дневная вол-ть

ELV:

27.17%

MMC:

17.42%

Макс. просадка

ELV:

-67.19%

MMC:

-67.46%

Текущая просадка

ELV:

-24.16%

MMC:

-10.25%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ELV:

$96.88B

MMC:

$107.89B

EPS

ELV:

$25.68

MMC:

$8.15

Коэффициент P/E

ELV:

16.70

MMC:

26.87

Коэффициент PEG

ELV:

0.77

MMC:

2.33

Коэффициент P/S

ELV:

0.53

MMC:

4.31

Коэффициент P/B

ELV:

2.28

MMC:

7.67

Общая выручка (12 мес.)

ELV:

$183.12B

MMC:

$25.05B

Валовая прибыль (12 мес.)

ELV:

$114.62B

MMC:

$14.52B

EBITDA (12 мес.)

ELV:

$45.56B

MMC:

$7.08B

Доходность по периодам

С начала года, ELV показывает доходность 14.79%, что значительно выше, чем у MMC с доходностью 3.95%. За последние 10 лет акции ELV уступали акциям MMC по среднегодовой доходности: 12.13% против 16.46% соответственно.

ELV

С начала года

14.79%

1 месяц

-2.06%

6 месяцев

-0.02%

1 год

-20.74%

5 лет

11.22%

10 лет

12.13%

MMC

С начала года

3.95%

1 месяц

-7.88%

6 месяцев

-0.23%

1 год

10.41%

5 лет

20.44%

10 лет

16.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ELV и MMC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ELV
Ранг риск-скорректированной доходности ELV, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ELV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELV, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELV, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELV, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELV, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
MMC
Ранг риск-скорректированной доходности MMC, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MMC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ELV c MMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elevance Health Inc (ELV) и Marsh & McLennan Companies, Inc. (MMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ELV, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ELV: -0.73
MMC: 0.59
Коэффициент Сортино ELV, с текущим значением в -0.88, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ELV: -0.88
MMC: 0.86
Коэффициент Омега ELV, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ELV: 0.88
MMC: 1.12
Коэффициент Кальмара ELV, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ELV: -0.57
MMC: 0.78
Коэффициент Мартина ELV, с текущим значением в -0.98, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ELV: -0.98
MMC: 2.45

Показатель коэффициента Шарпа ELV на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа MMC равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELV и MMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.73
0.59
ELV
MMC

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELV и MMC

Дивидендная доходность ELV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности MMC в 1.49%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ELV
Elevance Health Inc		1.57%1.77%1.26%1.00%0.98%1.18%1.06%1.14%1.20%1.81%1.79%1.39%
MMC
Marsh & McLennan Companies, Inc.		1.49%1.44%1.37%1.36%1.15%1.57%1.56%1.98%1.76%1.92%2.13%1.85%

Просадки

Сравнение просадок ELV и MMC

Максимальная просадка ELV за все время составила -67.19%, примерно равная максимальной просадке MMC в -67.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELV и MMC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.16%
-10.25%
ELV
MMC

Волатильность

Сравнение волатильности ELV и MMC

Текущая волатильность для Elevance Health Inc (ELV) составляет 10.54%, в то время как у Marsh & McLennan Companies, Inc. (MMC) волатильность равна 11.43%. Это указывает на то, что ELV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.54%
11.43%
ELV
MMC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ELV и MMC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Elevance Health Inc и Marsh & McLennan Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию