PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ELISA.HE с KCR.HE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ELISA.HE с KCR.HE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ELISA.HE (Elisa Oyj) and KCR.HE (Konecranes Plc) are both stocks. ELISA.HE operates in Telecom Services (Communication Services), while KCR.HE operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials). Over the past 10 years, ELISA.HE returned 5.53%/yr vs 19.67%/yr for KCR.HE. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ELISA.HE и KCR.HE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Elisa Oyj (ELISA.HE) и Konecranes Plc (KCR.HE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ELISA.HE показывает доходность 6.34%, что значительно ниже, чем у KCR.HE с доходностью 14.65%. За последние 10 лет акции ELISA.HE уступали акциям KCR.HE по среднегодовой доходности: 5.53% против 19.67% соответственно.

ELISA.HE

1 день
-0.75%
1 месяц
-4.03%
С начала года
6.34%
6 месяцев
6.85%
1 год
-13.97%
3 года*
-5.33%
5 лет*
-0.37%
10 лет*
5.53%

KCR.HE

1 день
0.51%
1 месяц
-1.42%
С начала года
14.65%
6 месяцев
20.49%
1 год
54.90%
3 года*
47.52%
5 лет*
26.24%
10 лет*
19.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ELISA.HE и KCR.HE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ELISA.HE
Elisa Oyj		6.34%-4.83%5.13%-11.97%-5.15%25.36%-5.93%42.56%15.22%10.77%
KCR.HE
Konecranes Plc		14.65%57.17%54.26%47.86%-14.25%25.00%11.05%7.77%-28.49%16.68%

Correlation

The correlation between ELISA.HE and KCR.HE is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 1999 г.

0.23

The correlation between ELISA.HE and KCR.HE shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Elisa Oyj

Konecranes Plc

Часто сравнивают с ELISA.HE:
ELISA.HE с KESKOA.HEELISA.HE с DTE.DEELISA.HE с UPM.HEELISA.HE с SAMPO.HEELISA.HE с KESKOB.HEELISA.HE с NDA-FI.HE
Часто сравнивают с KCR.HE:
KCR.HE с KNCRYKCR.HE с OLVAS.HEKCR.HE с DNORD.COKCR.HE с NKT.COKCR.HE с NAS.OLKCR.HE с PUUILO.HEKCR.HE с FIA1S.HE

Доходность на риск

ELISA.HE vs. KCR.HE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ELISA.HE
Ранг доходности на риск ELISA.HE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELISA.HE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELISA.HE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELISA.HE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELISA.HE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELISA.HE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
KCR.HE
Ранг доходности на риск KCR.HE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCR.HE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCR.HE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCR.HE: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCR.HE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCR.HE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELISA.HE c KCR.HE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elisa Oyj (ELISA.HE) и Konecranes Plc (KCR.HE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ELISA.HEKCR.HEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.77
0.21

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.95
3.29

-4.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.98

-1.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.65

0.82

-1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.18

7.09

-8.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ELISA.HE vs. KCR.HE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELISA.HE на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа KCR.HE равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELISA.HE и KCR.HE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ELISA.HEKCR.HEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.77

0.21

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.20

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.21

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.25

-0.03

Просадки

Сравнение просадок ELISA.HE и KCR.HE

Максимальная просадка ELISA.HE за все время составила -92.10%, что больше максимальной просадки KCR.HE в -71.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELISA.HE и KCR.HE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ELISA.HEKCR.HEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.10%

-71.39%

-20.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.54%

-71.39%

+49.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.46%

-71.39%

+47.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.01%

-71.39%

+41.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.01%

-71.39%

+41.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.90%

-12.88%

-8.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.01%

-22.56%

-16.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.82%

8.25%

+3.57%

Волатильность

Сравнение волатильности ELISA.HE и KCR.HE

Текущая волатильность для Elisa Oyj (ELISA.HE) составляет 4.02%, в то время как у Konecranes Plc (KCR.HE) волатильность равна 8.55%. Это указывает на то, что ELISA.HE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KCR.HE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ELISA.HEKCR.HEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

8.55%

-4.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.24%

174.82%

-162.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.45%

280.19%

-261.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.94%

129.13%

-112.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.71%

94.59%

-74.88%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELISA.HE и KCR.HE

Дивидендная доходность ELISA.HE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что меньше доходности KCR.HE в 24.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ELISA.HE
Elisa Oyj		4.47%6.23%5.38%5.13%4.14%3.60%4.12%3.55%4.57%4.58%4.53%3.79%
KCR.HE
Konecranes Plc		24.35%1.76%2.21%3.07%4.35%2.50%4.17%4.38%4.55%2.75%3.11%4.59%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ELISA.HE и KCR.HE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Elisa Oyj и Konecranes Plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в EUR за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ELISA.HE and KCR.HE have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ELISA.HE и KCR.HE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор