PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ELFW.DE с EL4M.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ELFW.DE с EL4M.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ELFW.DE (Deka MSCI World UCITS ETF Dist) and EL4M.DE (Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ELFW.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World, while EL4M.DE is a European Government Bonds fund tracking the iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 3-5. Both are passively managed. Over the past 5 years, ELFW.DE returned 12.52%/yr vs -0.53%/yr for EL4M.DE. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. ELFW.DE charges 0.31%/yr vs 0.15%/yr for EL4M.DE.

Доходность

Сравнение доходности ELFW.DE и EL4M.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deka MSCI World UCITS ETF Dist (ELFW.DE) и Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF (EL4M.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ELFW.DE показывает доходность 10.68%, что значительно выше, чем у EL4M.DE с доходностью -0.10%.

ELFW.DE

1 день
-0.02%
1 месяц
3.61%
С начала года
10.68%
6 месяцев
10.77%
1 год
23.36%
3 года*
17.24%
5 лет*
12.52%
10 лет*
—

EL4M.DE

1 день
0.08%
1 месяц
0.06%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
-0.01%
1 год
0.69%
3 года*
2.75%
5 лет*
-0.53%
10 лет*
-0.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ELFW.DE и EL4M.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ELFW.DE
Deka MSCI World UCITS ETF Dist		10.68%7.57%25.71%19.97%-14.02%31.88%5.44%30.74%-11.82%
EL4M.DE
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF		-0.10%2.42%2.21%5.36%-11.06%-1.40%1.14%1.77%0.96%

Correlation

The correlation between ELFW.DE and EL4M.DE is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2018 г.

0.05

The correlation between ELFW.DE and EL4M.DE shifts across timeframes, from 0.05 (all time) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deka MSCI World UCITS ETF Dist

Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF

Часто сравнивают с ELFW.DE:
ELFW.DE с IWDA.ASELFW.DE с VGTELFW.DE с VTIELFW.DE с CSPX.LELFW.DE с MSCIELFW.DE с MWRD.LELFW.DE с SWDA.L
Часто сравнивают с EL4M.DE:
EL4M.DE с SECD.DEEL4M.DE с EL4S.DEEL4M.DE с IBCA.DEEL4M.DE с IBCM.DEEL4M.DE с EXHB.DEEL4M.DE с JE13.DEEL4M.DE с XZEB.DE

Доходность на риск

ELFW.DE vs. EL4M.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ELFW.DE
Ранг доходности на риск ELFW.DE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELFW.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELFW.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELFW.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELFW.DE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELFW.DE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
EL4M.DE
Ранг доходности на риск EL4M.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL4M.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL4M.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL4M.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL4M.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL4M.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELFW.DE c EL4M.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka MSCI World UCITS ETF Dist (ELFW.DE) и Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF (EL4M.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ELFW.DEEL4M.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
0.13

+1.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
0.20

+2.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.02

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.49

0.14

+3.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.07

0.39

+13.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ELFW.DE vs. EL4M.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELFW.DE на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа EL4M.DE равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELFW.DE и EL4M.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ELFW.DEEL4M.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

0.13

+1.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

-0.13

+1.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.47

+0.30

Просадки

Сравнение просадок ELFW.DE и EL4M.DE

Максимальная просадка ELFW.DE за все время составила -33.59%, что больше максимальной просадки EL4M.DE в -13.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELFW.DE и EL4M.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ELFW.DEEL4M.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.59%

-13.53%

-20.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.68%

-2.63%

-4.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.81%

-2.63%

-19.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.81%

-13.20%

-8.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-13.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-3.72%

+3.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.73%

-2.58%

-2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

0.95%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности ELFW.DE и EL4M.DE

Deka MSCI World UCITS ETF Dist (ELFW.DE) имеет более высокую волатильность в 2.60% по сравнению с Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF (EL4M.DE) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что ELFW.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EL4M.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ELFW.DEEL4M.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.60%

1.19%

+1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.74%

2.66%

+5.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.14%

2.99%

+8.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.15%

4.04%

+10.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.07%

3.13%

+12.94%

Сравнение комиссий ELFW.DE и EL4M.DE

ELFW.DE берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии EL4M.DE в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELFW.DE и EL4M.DE

Дивидендная доходность ELFW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности EL4M.DE в 2.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EL4M.DE
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF		2.17%2.76%1.93%1.89%0.55%0.79%1.06%1.41%1.08%2.12%1.66%1.83%
ELFW.DE
Deka MSCI World UCITS ETF Dist		0.89%1.01%1.04%1.37%1.65%0.96%1.29%1.53%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ELFW.DE and EL4M.DE have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EL4M.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EL4M.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.31% for ELFW.DE.

ELFW.DE is categorized as Global Equities, while EL4M.DE is European Government Bonds. ELFW.DE tracks MSCI World, while EL4M.DE tracks iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 3-5. Their fees differ too: 0.31% for ELFW.DE and 0.15% for EL4M.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ELFW.DE и EL4M.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор