Сравнение ELFF.DE с IG35.DE
ELFF.DE (Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF ) and IG35.DE (iShares iBonds December 2035 Term EUR Corporate UCITS ETF (Acc)) are both European Corporate Bonds funds - ELFF.DE tracks the Solactive Euro Corporates 0-3 Year Liquid EUR while IG35.DE tracks the Bloomberg MSCI December 2035 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index. Both are passively managed. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. ELFF.DE charges 0.15%/yr vs 0.12%/yr for IG35.DE.
Доходность
Сравнение доходности ELFF.DE и IG35.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ELFF.DE показывает доходность 0.40%, что значительно ниже, чем у IG35.DE с доходностью 0.90%.
ELFF.DE
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 0.40%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 1.66%
- 3 года*
- 3.30%
- 5 лет*
- 1.31%
- 10 лет*
- —
IG35.DE
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ELFF.DE и IG35.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ELFF.DE Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF | 0.40% | 0.20% |
IG35.DE iShares iBonds December 2035 Term EUR Corporate UCITS ETF (Acc) | 0.90% | -0.54% |
Correlation
The correlation between ELFF.DE and IG35.DE is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELFF.DE vs. IG35.DE — Ранг доходности на риск
ELFF.DE
IG35.DE
Сравнение ELFF.DE c IG35.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF (ELFF.DE) и iShares iBonds December 2035 Term EUR Corporate UCITS ETF (Acc) (IG35.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ELFF.DE | IG35.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.57 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ELFF.DE | IG35.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.11 | +0.45 |
Просадки
Сравнение просадок ELFF.DE и IG35.DE
Максимальная просадка ELFF.DE за все время составила -4.95%, что больше максимальной просадки IG35.DE в -4.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELFF.DE и IG35.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELFF.DE | IG35.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.95% | -4.08% | -0.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.64% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.64% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | -1.08% | +0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.25% | -1.38% | +0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.57% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ELFF.DE и IG35.DE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELFF.DE | IG35.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.54% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.51% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72% | 5.22% | -3.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.70% | 5.22% | -3.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.62% | 5.22% | -3.60% |
Сравнение комиссий ELFF.DE и IG35.DE
ELFF.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IG35.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELFF.DE и IG35.DE
Дивидендная доходность ELFF.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, тогда как IG35.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELFF.DE Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF | 1.49% | 2.67% | 1.53% | 1.48% | 1.41% | 1.99% | 1.55% | 0.20% |
IG35.DE iShares iBonds December 2035 Term EUR Corporate UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ELFF.DE and IG35.DE have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IG35.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IG35.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for ELFF.DE.
ELFF.DE tracks Solactive Euro Corporates 0-3 Year Liquid EUR, while IG35.DE tracks Bloomberg MSCI December 2035 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index. They also come from different issuers: Deka and iShares. Their fees differ too: 0.15% for ELFF.DE and 0.12% for IG35.DE.
Подберите оптимальное распределение для ELFF.DE и IG35.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор