Сравнение ELFB.DE с XESD.DE
ELFB.DE (Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit UCITS ETF) and XESD.DE (Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF) are both Europe Equities funds - ELFB.DE tracks the Solactive Eurozone Sustainability while XESD.DE tracks the Solactive Spain 40. Both are passively managed. Over the past 5 years, ELFB.DE returned 16.33%/yr vs 18.89%/yr for XESD.DE. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. ELFB.DE charges 0.40%/yr vs 0.30%/yr for XESD.DE.
Доходность
Сравнение доходности ELFB.DE и XESD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ELFB.DE показывает доходность 9.36%, что значительно выше, чем у XESD.DE с доходностью 7.26%.
ELFB.DE
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 4.04%
- С начала года
- 9.36%
- 6 месяцев
- 11.83%
- 1 год
- 23.25%
- 3 года*
- 25.21%
- 5 лет*
- 16.33%
- 10 лет*
- 12.75%
XESD.DE
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 1.30%
- С начала года
- 7.26%
- 6 месяцев
- 11.75%
- 1 год
- 34.69%
- 3 года*
- 29.40%
- 5 лет*
- 18.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ELFB.DE и XESD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELFB.DE Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit UCITS ETF | 9.36% | 34.04% | 20.63% | 31.85% | -15.46% | 31.62% | -2.71% | 29.39% | -17.15% | 1.96% |
XESD.DE Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF | 7.26% | 58.73% | 14.57% | 26.73% | -1.59% | 10.90% | -10.12% | 15.71% | -12.40% | -1.58% |
Correlation
The correlation between ELFB.DE and XESD.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2017 г. | 0.80 |
The correlation between ELFB.DE and XESD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELFB.DE vs. XESD.DE — Ранг доходности на риск
ELFB.DE
XESD.DE
Сравнение ELFB.DE c XESD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit UCITS ETF (ELFB.DE) и Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ELFB.DE | XESD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.37 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 3.46 | -1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.88 | 12.05 | -5.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ELFB.DE | XESD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 2.10 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 1.12 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.55 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок ELFB.DE и XESD.DE
Максимальная просадка ELFB.DE за все время составила -42.72%, что больше максимальной просадки XESD.DE в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELFB.DE и XESD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELFB.DE | XESD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.72% | -38.77% | -3.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.55% | -10.27% | -2.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.40% | -12.49% | -3.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.56% | -18.59% | -10.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -0.56% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.15% | -7.38% | +0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 2.96% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELFB.DE и XESD.DE
Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit UCITS ETF (ELFB.DE) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESD.DE) с волатильностью 4.46%. Это указывает на то, что ELFB.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XESD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELFB.DE | XESD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 4.46% | +0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.10% | 14.06% | +1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.91% | 16.93% | +1.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.73% | 16.73% | +3.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.99% | 18.81% | +2.18% |
Сравнение комиссий ELFB.DE и XESD.DE
ELFB.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XESD.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELFB.DE и XESD.DE
Дивидендная доходность ELFB.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности XESD.DE в 2.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELFB.DE Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit UCITS ETF | 2.02% | 2.18% | 2.63% | 2.73% | 3.03% | 1.78% | 1.12% | 3.22% | 3.60% | 2.56% | 2.77% |
XESD.DE Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF | 2.50% | 2.43% | 3.14% | 2.57% | 3.98% | 1.51% | 4.30% | 3.35% | 4.48% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ELFB.DE and XESD.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XESD.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XESD.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.40% for ELFB.DE.
ELFB.DE tracks Solactive Eurozone Sustainability, while XESD.DE tracks Solactive Spain 40. They also come from different issuers: Deka and Xtrackers. Their fees differ too: 0.40% for ELFB.DE and 0.30% for XESD.DE.
Подберите оптимальное распределение для ELFB.DE и XESD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор