Сравнение ELFB.DE с AMED.DE
ELFB.DE (Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit UCITS ETF) and AMED.DE (Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C)) are both Europe Equities funds - ELFB.DE tracks the Solactive Eurozone Sustainability while AMED.DE tracks the MSCI EMU ESG Leaders Select 5% Issuer Capped. Both are passively managed. Over the past 10 years, ELFB.DE returned 12.75%/yr vs 9.75%/yr for AMED.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. ELFB.DE charges 0.40%/yr vs 0.25%/yr for AMED.DE.
Доходность
Сравнение доходности ELFB.DE и AMED.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ELFB.DE показывает доходность 9.36%, что значительно ниже, чем у AMED.DE с доходностью 16.87%. За последние 10 лет акции ELFB.DE превзошли акции AMED.DE по среднегодовой доходности: 12.75% против 9.75% соответственно.
ELFB.DE
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 4.04%
- С начала года
- 9.36%
- 6 месяцев
- 11.83%
- 1 год
- 23.25%
- 3 года*
- 25.21%
- 5 лет*
- 16.33%
- 10 лет*
- 12.75%
AMED.DE
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 5.71%
- С начала года
- 16.87%
- 6 месяцев
- 18.51%
- 1 год
- 26.18%
- 3 года*
- 16.11%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 9.75%
Сравнение доходности по годам ELFB.DE и AMED.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELFB.DE Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit UCITS ETF | 9.36% | 34.04% | 20.63% | 31.85% | -15.46% | 31.62% | -2.71% | 29.39% | -17.15% | 10.98% |
AMED.DE Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C) | 16.87% | 20.15% | 5.95% | 16.68% | -10.71% | 20.90% | -1.35% | 27.22% | -12.98% | 11.86% |
Correlation
The correlation between ELFB.DE and AMED.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2015 г. | 0.83 |
The correlation between ELFB.DE and AMED.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELFB.DE vs. AMED.DE — Ранг доходности на риск
ELFB.DE
AMED.DE
Сравнение ELFB.DE c AMED.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit UCITS ETF (ELFB.DE) и Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C) (AMED.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ELFB.DE | AMED.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.33 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 2.49 | -0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.88 | 9.40 | -2.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ELFB.DE | AMED.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.74 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.65 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.57 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.47 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок ELFB.DE и AMED.DE
Максимальная просадка ELFB.DE за все время составила -42.72%, что больше максимальной просадки AMED.DE в -38.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELFB.DE и AMED.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELFB.DE | AMED.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.72% | -38.35% | -4.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.55% | -10.56% | -1.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.40% | -14.07% | -2.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.56% | -24.06% | -5.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.72% | -38.35% | -4.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -0.17% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.15% | -6.69% | -0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 2.81% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELFB.DE и AMED.DE
Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit UCITS ETF (ELFB.DE) и Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C) (AMED.DE) имеют волатильность 5.34% и 5.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELFB.DE | AMED.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 5.61% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.10% | 12.64% | +2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.91% | 15.19% | +3.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.73% | 15.87% | +3.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.99% | 17.00% | +3.99% |
Сравнение комиссий ELFB.DE и AMED.DE
ELFB.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии AMED.DE в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELFB.DE и AMED.DE
Дивидендная доходность ELFB.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, тогда как AMED.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMED.DE Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ELFB.DE Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit UCITS ETF | 2.02% | 2.18% | 2.63% | 2.73% | 3.03% | 1.78% | 1.12% | 3.22% | 3.60% | 2.56% | 2.77% |
Часто задаваемые вопросы
ELFB.DE and AMED.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AMED.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AMED.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for ELFB.DE.
ELFB.DE tracks Solactive Eurozone Sustainability, while AMED.DE tracks MSCI EMU ESG Leaders Select 5% Issuer Capped. They also come from different issuers: Deka and Amundi. Their fees differ too: 0.40% for ELFB.DE and 0.25% for AMED.DE.
Подберите оптимальное распределение для ELFB.DE и AMED.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор