PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ELFA.DE с EL4F.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ELFA.DE с EL4F.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ELFA.DE (Deka EURO STOXX 50 (thesaurierend) UCITS ETF) and EL4F.DE (Deka DAX (ausschüttend) UCITS ETF) are both Europe Equities funds from Deka - ELFA.DE tracks the EURO STOXX® 50 while EL4F.DE tracks the DAX®. Both are passively managed. Over the past 10 years, ELFA.DE returned 10.55%/yr vs 8.87%/yr for EL4F.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ELFA.DE и EL4F.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deka EURO STOXX 50 (thesaurierend) UCITS ETF (ELFA.DE) и Deka DAX (ausschüttend) UCITS ETF (EL4F.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ELFA.DE показывает доходность 4.66%, что значительно выше, чем у EL4F.DE с доходностью 1.34%. За последние 10 лет акции ELFA.DE превзошли акции EL4F.DE по среднегодовой доходности: 10.55% против 8.87% соответственно.

ELFA.DE

1 день
0.96%
1 месяц
3.30%
С начала года
4.66%
6 месяцев
6.14%
1 год
13.01%
3 года*
15.42%
5 лет*
11.83%
10 лет*
10.55%

EL4F.DE

1 день
0.54%
1 месяц
-0.05%
С начала года
1.34%
6 месяцев
3.38%
1 год
2.04%
3 года*
15.44%
5 лет*
9.08%
10 лет*
8.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ELFA.DE и EL4F.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ELFA.DE
Deka EURO STOXX 50 (thesaurierend) UCITS ETF		4.66%22.03%13.92%23.28%-10.08%26.68%-3.88%29.78%-11.88%10.02%
EL4F.DE
Deka DAX (ausschüttend) UCITS ETF		1.34%22.54%18.07%19.54%-12.81%15.13%2.76%24.66%-18.50%12.62%

Correlation

The correlation between ELFA.DE and EL4F.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2015 г.

0.82

The correlation between ELFA.DE and EL4F.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deka EURO STOXX 50 (thesaurierend) UCITS ETF

Deka DAX (ausschüttend) UCITS ETF

Часто сравнивают с ELFA.DE:
ELFA.DE с ELFB.DEELFA.DE с ELFF.DEELFA.DE с ELFW.DEELFA.DE с D6RP.DEELFA.DE с EL42.DEELFA.DE с FLXD.DEELFA.DE с H4ZA.DE
Часто сравнивают с EL4F.DE:
EL4F.DE с EL4X.DEEL4F.DE с ELFC.DEEL4F.DE с D6RP.DEEL4F.DE с ELFB.DEEL4F.DE с EL4A.DEEL4F.DE с EL49.DEEL4F.DE с EL42.DE

Доходность на риск

ELFA.DE vs. EL4F.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ELFA.DE
Ранг доходности на риск ELFA.DE: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELFA.DE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELFA.DE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELFA.DE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELFA.DE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELFA.DE: 2626
Ранг коэф-та Мартина
EL4F.DE
Ранг доходности на риск EL4F.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL4F.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL4F.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL4F.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL4F.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL4F.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELFA.DE c EL4F.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka EURO STOXX 50 (thesaurierend) UCITS ETF (ELFA.DE) и Deka DAX (ausschüttend) UCITS ETF (EL4F.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ELFA.DEEL4F.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
0.14

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
0.32

+0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.04

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.09

0.18

+0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.54

0.57

+2.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ELFA.DE vs. EL4F.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELFA.DE на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа EL4F.DE равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELFA.DE и EL4F.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ELFA.DEEL4F.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.14

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.52

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.48

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.36

+0.09

Просадки

Сравнение просадок ELFA.DE и EL4F.DE

Максимальная просадка ELFA.DE за все время составила -38.14%, что меньше максимальной просадки EL4F.DE в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELFA.DE и EL4F.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ELFA.DEEL4F.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.14%

-45.08%

+6.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.29%

-12.36%

+0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.35%

-15.79%

-0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.33%

-26.71%

+3.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.14%

-38.59%

+0.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-2.26%

+2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.32%

-8.33%

+2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.80%

3.98%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности ELFA.DE и EL4F.DE

Deka EURO STOXX 50 (thesaurierend) UCITS ETF (ELFA.DE) и Deka DAX (ausschüttend) UCITS ETF (EL4F.DE) имеют волатильность 4.91% и 5.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ELFA.DEEL4F.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

5.16%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.88%

13.00%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.15%

16.09%

+1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.86%

17.13%

+0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.26%

18.25%

+1.01%

Сравнение комиссий ELFA.DE и EL4F.DE

И ELFA.DE, и EL4F.DE имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELFA.DE и EL4F.DE

Дивидендная доходность ELFA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что больше доходности EL4F.DE в 1.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EL4F.DE
Deka DAX (ausschüttend) UCITS ETF		1.80%1.82%2.10%2.63%2.72%1.86%2.19%2.42%2.94%2.76%2.66%2.70%
ELFA.DE
Deka EURO STOXX 50 (thesaurierend) UCITS ETF		2.18%2.29%2.65%3.30%1.48%2.09%0.00%0.00%0.73%0.81%0.59%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ELFA.DE and EL4F.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ELFA.DE and EL4F.DE have the same expense ratio: 0.15% per year.

ELFA.DE tracks EURO STOXX® 50, while EL4F.DE tracks DAX®.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ELFA.DE и EL4F.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор