PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ELFA.DE с DBXI.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ELFA.DE с DBXI.DE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ELFA.DE (Deka EURO STOXX 50 (thesaurierend) UCITS ETF) and DBXI.DE (Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF) are both Europe Equities funds - ELFA.DE tracks the EURO STOXX® 50 while DBXI.DE tracks the FTSE MIB. Both are passively managed. Over the past 10 years, ELFA.DE returned 11.48%/yr vs 16.13%/yr for DBXI.DE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. ELFA.DE charges 0.15%/yr vs 0.30%/yr for DBXI.DE.

Доходность

Сравнение доходности ELFA.DE и DBXI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deka EURO STOXX 50 (thesaurierend) UCITS ETF (ELFA.DE) и Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF (DBXI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ELFA.DE показывает доходность 6.30%, что значительно ниже, чем у DBXI.DE с доходностью 17.48%. За последние 10 лет акции ELFA.DE уступали акциям DBXI.DE по среднегодовой доходности: 11.48% против 16.13% соответственно.

ELFA.DE

1 день
2.57%
1 месяц
7.44%
С начала года
6.30%
6 месяцев
8.22%
1 год
16.48%
3 года*
15.47%
5 лет*
12.02%
10 лет*
11.48%

DBXI.DE

1 день
1.95%
1 месяц
5.62%
С начала года
17.48%
6 месяцев
21.26%
1 год
34.46%
3 года*
28.87%
5 лет*
20.20%
10 лет*
16.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ELFA.DE и DBXI.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ELFA.DE
Deka EURO STOXX 50 (thesaurierend) UCITS ETF		6.30%22.03%13.92%23.28%-10.58%27.40%-3.88%29.78%-11.88%10.02%
DBXI.DE
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF		17.48%37.48%18.29%33.40%-9.16%26.68%-4.28%33.02%-14.48%16.46%

Correlation

The correlation between ELFA.DE and DBXI.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2015 г.

0.81

The correlation between ELFA.DE and DBXI.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deka EURO STOXX 50 (thesaurierend) UCITS ETF

Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF

Часто сравнивают с ELFA.DE:
ELFA.DE с ELFB.DEELFA.DE с ELFF.DEELFA.DE с ELFW.DEELFA.DE с D6RP.DEELFA.DE с FLXD.DEELFA.DE с EL42.DEELFA.DE с H4ZA.DE
Часто сравнивают с DBXI.DE:
DBXI.DE с ENEL.MIDBXI.DE с CEMR.DEDBXI.DE с SRG.MIDBXI.DE с ARZGYDBXI.DE с SNADBXI.DE с ^GSPCDBXI.DE с SPY

Доходность на риск

ELFA.DE vs. DBXI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ELFA.DE
Ранг доходности на риск ELFA.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELFA.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELFA.DE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELFA.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELFA.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELFA.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
DBXI.DE
Ранг доходности на риск DBXI.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBXI.DE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBXI.DE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBXI.DE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBXI.DE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBXI.DE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELFA.DE c DBXI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka EURO STOXX 50 (thesaurierend) UCITS ETF (ELFA.DE) и Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF (DBXI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ELFA.DEDBXI.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
2.17

-1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.53
2.98

-1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.38

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.34

3.57

-2.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.42

13.22

-8.80

ELFA.DE vs. DBXI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELFA.DE на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа DBXI.DE равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELFA.DE и DBXI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ELFA.DE и DBXI.DE

Максимальная просадка ELFA.DE за все время составила -38.14%, что меньше максимальной просадки DBXI.DE в -69.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELFA.DE и DBXI.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ELFA.DEDBXI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.14%

-69.45%

+31.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.29%

-9.61%

-2.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.35%

-17.56%

+1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.33%

-25.05%

+1.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.14%

-40.45%

+2.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.57%

-30.06%

+23.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

2.60%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности ELFA.DE и DBXI.DE

Deka EURO STOXX 50 (thesaurierend) UCITS ETF (ELFA.DE) имеет более высокую волатильность в 4.98% по сравнению с Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF (DBXI.DE) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что ELFA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBXI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ELFA.DEDBXI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

4.59%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.13%

12.53%

+1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.34%

15.81%

+1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.90%

18.19%

-0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.37%

20.04%

-1.67%

Сравнение комиссий ELFA.DE и DBXI.DE

ELFA.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DBXI.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELFA.DE и DBXI.DE

Дивидендная доходность ELFA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности DBXI.DE в 3.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBXI.DE
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF		3.54%3.93%4.53%3.78%7.45%0.94%4.23%3.33%2.66%1.94%2.51%0.15%
ELFA.DE
Deka EURO STOXX 50 (thesaurierend) UCITS ETF		2.38%2.29%2.65%3.30%1.48%2.07%0.00%0.00%0.73%0.81%0.59%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ELFA.DE and DBXI.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ELFA.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ELFA.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for DBXI.DE.

ELFA.DE tracks EURO STOXX® 50, while DBXI.DE tracks FTSE MIB. They also come from different issuers: Deka and Xtrackers. Their fees differ too: 0.15% for ELFA.DE and 0.30% for DBXI.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ELFA.DE и DBXI.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор